Gestion du risque de crédit - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T06:56:22+00:00Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects
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La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.2019-05-02T14:12:15+00:00enComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects2019-05-02Gestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesStaff Working Paper 2019-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/05/swp2019-16.pdfComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random EffectsKerem TuzcuogluMai 2019CC2C23C25C5C58GG2G24