G - Économie financière - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T13:28:18+00:00Resolving Failed Banks: Uncertainty, Multiple Bidding & Auction Design
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/document-travail-personnel-2019-30/
La résolution bancaire est coûteuse. Aux États-Unis, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a habituellement recours aux ventes aux enchères pour le règlement des banques défaillantes.2019-08-23T09:11:10+00:00enResolving Failed Banks: Uncertainty, Multiple Bidding & Auction Design2019-08-23Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2019-30https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/08/swp2019-30.pdfResolving Failed Banks: Uncertainty, Multiple Bidding & Auction DesignJason AllenRobert ClarkBrent HickmanEric RichertAoût 2019CC5C57DD4D44GG2G21Bridging Canadian Business Lending and Market-Based Risk Measures
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/note-analytique-personnel-2019-26/
Les prêts aux entreprises sont au cœur de la croissance économique, car ils permettent de financer les investissements de ces dernières. Le fait de savoir comment les participants au marché perçoivent le risque qui pèse sur le système financier peut donner à la Banque du Canada des indications sur la croissance future des prêts aux entreprises. Dans la présente note analytique, nous examinons trois mesures du risque fondées sur le marché et constatons que les hausses soudaines du risque perçu dans le système bancaire canadien sont associées à un assombrissement des perspectives des prêts aux entreprises et du produit intérieur brut réel.2019-08-19T11:24:22+00:00frBridging Canadian Business Lending and Market-Based Risk Measures2019-08-19Flight from Safety: How a Change to the Deposit Insurance Limit Affects Households’ Portfolio Allocation
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/document-travail-personnel-2019-29/
Grâce à l’assurance-dépôts, les déposants sont protégés contre les défaillances bancaires et leurs dépôts assurés sont à l’abri des risques. Lorsque le plafond d’assurance-dépôts est relevé, certains des dépôts qui n’étaient pas assurés précédemment le deviennent, ce qui augmente la part des actifs sans risque du portefeuille des ménages. Ces derniers ne peuvent pas simplement annuler cette augmentation, car avant de pouvoir investir dans des dépôts non assurés, ils doivent avoir atteint le plafond des dépôts assurés. L’analyse menée dans ce document de travail est fondée sur ce principe.2019-08-15T07:58:39+00:00enFlight from Safety: How a Change to the Deposit Insurance Limit Affects Households’ Portfolio Allocation2019-08-15Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2019-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/08/swp2019-29.pdfFlight from Safety: How a Change to the Deposit Insurance Limit Affects Households’ Portfolio AllocationH. Evren DamarReint GroppAdi MordelAoût 2019DD1D14GG2G21G28LL5L51Using Exchange-Traded Funds to Measure Liquidity in the Canadian Corporate Bond Market
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/note-analytique-du-personnel-2019-25/
Nous présentons une nouvelle variable d’approximation de la liquidité des obligations de sociétés fondée sur le prix des fonds négociés en bourse qui détiennent ce type de titre. Cette variable mesure la liquidité quotidienne moyenne de 900 obligations de sociétés, soit beaucoup plus que le nombre pris en compte par les autres variables d’approximation utilisées dans l’analyse précédente de la Banque du Canada. La nouvelle variable brosse néanmoins un tableau très similaire des conditions de la liquidité, et confirme le résultat précédent, à savoir que la liquidité des obligations de sociétés s’est améliorée en général depuis 2010.2019-08-12T07:32:11+00:00frUsing Exchange-Traded Funds to Measure Liquidity in the Canadian Corporate Bond Market2019-08-12Relative Value of Government of Canada Bonds
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/note-analytique-personnel-2019-23/
Les prix des obligations du gouvernement du Canada en circulation qui génèrent des flux de trésorerie très semblables peuvent être différents. Nous étudions ce qui explique cet écart. Les obligations qui se négocient plus souvent et qui produisent des revenus élevés sur le marché des pensions ont tendance à se vendre plus cher. Les prix des obligations dont l’échéance et la durée résiduelle sont longues ont tendance à être plus bas. Ce contraste entre les obligations chères et bon marché est important, parce que le volume des transactions et les revenus associés aux opérations de pension peuvent changer rapidement, contrairement à l’échéance et à la durée résiduelle, qui demeurent stables.2019-08-02T06:00:34+00:00frRelative Value of Government of Canada Bonds2019-08-02