Gestion du risque de crédit - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:34:01+00:00Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects
https://www.banqueducanada.ca/2019/05/document-travail-personnel-2019-16/
La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.2019-05-02T14:12:15+00:00enComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects2019-05-02Gestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesStaff Working Paper 2019-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/05/swp2019-16.pdfComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random EffectsKerem TuzcuogluMai 2019CC2C23C25C5C58GG2G24À l’ère du levier d’endettement
https://www.banqueducanada.ca/2019/03/ere-levier-endettement/
La première sous-gouverneure Carolyn A. Wilkins explique en quoi le levier d’endettement élevé est à la fois un vent contraire qui souffle sur la croissance mondiale et une vulnérabilité pour le système financier international.2019-03-14T11:57:54+00:00À l’ère du levier d’endettement2019-03-14Carolyn A. WilkinsMacroprudential Policy with Capital Buffers
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Les réserves (ou « volants ») de fonds propres contracycliques sont l’une des composantes de « Bâle III », l’ensemble de mesures réglementaires élaborées en réponse à la crise financière de 2007-2009. Cette étude se penche sur la capacité de réserves de fonds propres variables dans le temps de réduire les inefficiences dans des économies caractérisées par des crises financières endogènes.2019-02-20T09:37:33+00:00enMacroprudential Policy with Capital Buffers2019-02-20Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesFonction de prêteur de dernier ressortGestion du risque de créditRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2019-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/02/swp2019-8.pdfMacroprudential Policy with Capital BuffersJosef SchrothFévrier 2019EE1E13E3E32E4E44