Barbara Collignon - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:30:09+00:00Classical Decomposition of Markowitz Portfolio Selection
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Dans la présente étude, nous renforçons la méthode de sélection des actifs de Markowitz au moyen d’une théorie à représentation graphique afin d’analyser deux portefeuilles d’actifs libellés soit en euros, soit en dollars américains. Nous procédons à une décomposition fondée sur des variations ou seuils de la matrice de covariance de chacun de ces portefeuilles. Chaque seuil équivaut à un différent niveau de risque, et la structure de portefeuille correspondante est représentée graphiquement.2020-06-05T13:56:42+00:00enClassical Decomposition of Markowitz Portfolio Selection2020-06-05Recherches menées par les banques centralesStaff Working Paper 2020-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/swp2020-21.pdfClassical Decomposition of Markowitz Portfolio SelectionChristopher DemoneOlivia Di MatteoBarbara CollignonJuin 2020CC0C02