C3 - Modèles à équations multiples ou simultanées et/ou à variables multiples - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:35:10+00:00On Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric Heteroskedasticity
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Les interactions commerciales des banques créent un réseau de relations qui sont cachées dans la corrélation des rendements sur les titres bancaires. Toutefois, il est important de connaître le rapport de causalité pour savoir comment les politiques choisies modifient le réseau. Dans cette étude, nous cherchons donc le réseau causal auquel s’attendent les investisseurs.2020-10-16T11:02:08+00:00enOn Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric Heteroskedasticity2020-10-16Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2020-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/swp2020-42.pdfOn Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric HeteroskedasticityRuben HippOctobre 2020CC1C3C32C5C58LL1L14