G2 - Institutions et services financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-27T05:04:44+00:00La négociation de titres à revenu fixe et les interventions des banques centrales
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/note-analytique-personnel-2022-9/
Nous présentons les grandes lignes du modèle théorique d’achat d’actifs par les banques centrales qui a été élaboré dans le cadre de l’étude de Cimon et Walton (2022). Ce modèle nous aide à comprendre comment les achats d’actifs atténuent les pressions subies par les courtiers afin de rétablir les conditions du marché en période de crise.2022-06-30T15:00:10+00:00frLa négociation de titres à revenu fixe et les interventions des banques centrales2022-06-30Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/document-travail-personnel-2022-29/
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.2022-06-28T15:51:57+00:00enQuantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning2022-06-28Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesRecherches menées par les banques centralesStabilité financièreStaff Working Paper 2022-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/swp2022-29.pdfStaff Working Paper 2022-29Vladimir SkavyshSofia PriazhkinaDiego GualaThomas BromleyJuin 2022CC1C15C6C61C63C68C7EE1E13GG1G17G2G21Unregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/document-travail-personnel-2022-28/
Dans cette étude, nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles lorsqu’il y a des différences de réglementation d’un type de prêteurs hypothécaires à l’autre. Nous nous penchons sur le resserrement des conditions du crédit qui résulte des réglementations macroprudentielles et examinons dans quelle mesure celui-ci est contrebalancé par un déplacement de la demande de crédit vers les prêteurs non réglementés. Nous étudions également l’incidence d’un resserrement de la politique monétaire quand certains prêteurs ne sont soumis à aucune réglementation.2022-06-27T10:07:01+00:00enUnregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy2022-06-27Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2022-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/swp2022-28.pdfStaff Working Paper 2022-28Ugochi EmenoguBrian PetersonJuin 2022EE4E44E5E50E52E58GG2G21G23G28Élargir la compensation centrale sur le marché canadien des titres à revenu fixe : avantages potentiels de la compensation des positions du bilan
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/note-analytique-personnel-2022-8/
Nous examinons si un élargissement de la compensation centrale renforcerait la résilience du marché canadien des titres à revenu fixe. Nous évaluons pour cela les avantages que pourrait apporter la compensation des positions du bilan dans des situations où la compensation centrale est élargie à de nouveaux participants.2022-06-22T10:00:57+00:00frÉlargir la compensation centrale sur le marché canadien des titres à revenu fixe : avantages potentiels de la compensation des positions du bilan2022-06-22