Céline Gauthier - Dernières parutions
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Quantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach
Les auteurs proposent un cadre d’analyse maniable pour la réalisation de tests de résistance, fondé sur un modèle dans lequel les risques de solvabilité, les risques de liquidité de financement et les risques de marché des banques sont interreliés. -
Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings
Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres. -
Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt. -
Linking Real Activity and Financial Markets: The Bonds, Equity, and Money (BEAM) Model
Les auteurs estiment pour le Canada un petit modèle macroéconomique mensuel (du nom de BEAM, sigle formé des initiales des mots bonds, equity and money) articulé autour de trois relations de cointégration mettant en rapport des variables financières et réelles pour la période de 1975 à 2002. -
Financial Conditions Indexes for Canada
Les auteurs élaborent trois nouveaux indices des conditions financières au Canada. Le premier est fondé sur la courbe IS, le second sur l'établissement de profils de réaction généralisés et le troisième sur l'analyse factorielle. -
A Small Dynamic Hybrid Model for the Euro Area
Les auteurs estiment et résolvent un petit modèle structurel applicable à la zone euro pour la période comprise entre 1983 et 2000. Partant de l'hypothèse d'attentes rationnelles, le modèle impose un ensemble de conditions d'orthogonalité qui permettent d'en estimer les paramètres à l'aide de la méthode des moments généralisés. -
Supply Shocks and Real Exchange Rate Dynamics: Canadian Evidence
Les auteurs étudient l'incidence de chocs d'offre sur le taux de change réel du dollar canadien.