Rapports techniques - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T07:19:27+00:00BoC–BoE Sovereign Default Database: Appendix and References
https://www.banqueducanada.ca/2023/07/rapport-technique-125/
Depuis 2014, la Banque du Canada tient à jour une base de données complète des défauts souverains afin de calculer de façon systématique la valeur nominale des différents types de défauts souverains et de les regrouper. La base de données, qui se trouve sur le site Internet de la Banque du Canada, est mise à jour annuellement en partenariat avec la Banque d’Angleterre.2023-07-28T11:14:46+00:00enBoC–BoE Sovereign Default Database: Appendix and References2023-07-28Économie du développementGestion de la detteMarchés financiers internationauxStabilité financièreTechnical Report 2023-125https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/07/tr125.pdfTechnical Report 2023-125David BeersObiageri NdukweAlex CharronJuillet 2023FF3F34GG1G10G14G15BoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology and Assumptions
https://www.banqueducanada.ca/2023/07/rapport-technique-124/
En 2014 la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains en partenariat avec la Banque d’Angleterre. La base de données, qui se trouve sur le site Internet de la Banque du Canada, est mise à jour annuellement et repose sur des ensembles de données publiées par diverses sources, publiques et privées. Elle permet de produire, à partir de ces données et de nouvelles informations, des estimations complètes du montant des engagements financiers étatiques en situation de défaut.2023-07-28T11:06:31+00:00enBoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology and Assumptions2023-07-28Économie du développementGestion de la detteMarchés financiers internationauxStabilité financièreTechnical Report 2023-124https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/07/tr124.pdfTechnical Report 2023-124David BeersObiageri NdukweAlex CharronJuillet 2023FF3F34GG1G10G14G15Risk Amplification Macro Model (RAMM)
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/rapport-technique-123/
Le modèle macroéconomique d’amplification des risques (modèle RAMM) est un nouveau modèle dynamique non linéaire à deux pays qui rend compte de chocs négatifs rares, mais graves. Le modèle RAMM peut être utilisé pour évaluer les implications de scénarios de risques d’origine intérieure ou étrangère pour la stabilité financière.2023-01-26T10:12:45+00:00enRisk Amplification Macro Model (RAMM)2023-01-26Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreTransmission de la politique monétaireTechnical Report 123https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/tr123.pdfRisk Amplification Macro Model (RAMM)Kerem TuzcuogluJanvier 2023CC5C51EE3E37E4E44FF4F44Forecasting Banks’ Corporate Loan Losses Under Stress: A New Corporate Default Model
https://www.banqueducanada.ca/2022/10/rapport-technique-122/
Nous présentons un nouveau modèle de défaillance des entreprises, un des fondements de l’infrastructure de la Banque du Canada permettant de soumettre les banques à des tests de résistance. Le modèle est utilisé pour prévoir les pertes sur prêts aux entreprises que le secteur bancaire canadien est susceptible de subir en période de tension.2022-10-03T16:33:16+00:00enForecasting Banks’ Corporate Loan Losses Under Stress: A New Corporate Default Model2022-10-03Institutions financièresModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreTechnical Report 2022-122https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/tr122.pdfTechnical Report 2022-122Gabriel BruneauThibaut DupreyRuben HippOctobre 2022CC2C22C5C52C53GG1G17G2G21G28Historical Data on Repurchase Agreements from the Canadian Depository for Securities
https://www.banqueducanada.ca/2022/05/rapport-technique-121/
Nous élaborons un algorithme capable d’extraire de l’information sur les opérations de pension à partir de données de règlement désagrégées pour générer un nouvel ensemble de données historiques servant à la recherche.2022-05-03T09:14:28+00:00enHistorical Data on Repurchase Agreements from the Canadian Depository for Securities2022-05-03Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTechnical Report 121https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/05/tr121.pdfHistorical Data on Repurchase Agreements from the Canadian Depository for SecuritiesMaxim RalchenkoAdrian WaltonMai 2022CC5C55C8C81GG1G10Assessing Climate-Related Financial Risk: Guide to Implementation of Methods
https://www.banqueducanada.ca/2022/01/rapport-technique-120/
La Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières ont réalisé un projet pilote sur des scénarios de transition climatique afin d’évaluer les risques de crédit et de marché liés aux changements climatiques. Ce rapport décrit les méthodes utilisées pour le projet et propose des orientations concernant leur mise en œuvre.2022-01-14T12:00:00+00:00enAssessing Climate-Related Financial Risk: Guide to Implementation of Methods2022-01-14Changements climatiquesCrédit et agrégats du créditMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreTechnical Report 2022-120https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/tr120.pdfHossein HosseiniCraig JohnstonCraig LoganMiguel MolicoXiangjin ShenMarie-Christine Tremblay 2022CC5C53C8C83GG1G3G32ToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2021/06/rapport-technique-119/
ToTEM III est la toute nouvelle mouture du principal modèle d’équilibre général dynamique et stochastique que la Banque du Canada utilise pour effectuer des projections et des analyses de politiques. Le modèle aide le personnel de la Banque à décrire de manière claire et cohérente l’état actuel de l’économie canadienne et son évolution prévisible.2021-06-28T09:05:09+00:00enToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis2021-06-28Cycles et fluctuations économiquesLogementModèles économiquesPolitique monétaireTaux d'intérêtTechnical Report 2021-119https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/tr119.pdfTechnical Report 2021-119Paul CorriganHélène DesgagnésJosé DorichVadym LepetyukWataru MiyamotoYang ZhangJuin 2021EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50E6E62E65FF4F40F41GG5G51Sample Calibration of the Online CFM Survey
https://www.banqueducanada.ca/2020/08/rapport-technique-118/
Le mode de collecte des données de l’enquête Canadian Financial Monitor (CFM) repose sur l’échantillonnage non probabiliste, qui induit très probablement un biais de sélection. Nous présentons plusieurs méthodes de pondération et analysons les conditions requises pour que le biais de sélection soit éliminé. Nous obtenons des poids de calage pour les enquêtes en ligne de 2018 et 2019.2020-08-12T09:19:01+00:00enSample Calibration of the Online CFM Survey2020-08-12Méthodes économétriques et statistiquesTechnical Report 2020-118https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/08/tr118.pdfTechnical Report 2020-118Marie-Hélène FeltDavid LaferrièreAoût 2020CC8C81C83BoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology, Assumptions and Sources
https://www.banqueducanada.ca/2020/06/rapport-technique-117/
Jusqu’à tout récemment, peu d’efforts étaient consacrés à l’évaluation systématique des différents types de défauts souverains ainsi qu’au calcul de la valeur nominale globale des engagements qu’ils représentent. Afin de remédier à cette lacune, la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains, qui se trouve sur son site Web et qui est mise à jour en partenariat avec la Banque d’Angleterre.2020-06-30T09:00:33+00:00enBoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology, Assumptions and Sources2020-06-30Économie du développementGestion de la detteInstitutions financièresMarchés financiers internationauxTechnical Report no 117https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/tr117.pdfDavid BeersElliot JonesJohn WalshJuin 2020FF3F34GG1G10G14G15IMPACT: The Bank of Canada’s International Model for Projecting Activity
https://www.banqueducanada.ca/2020/03/rapport-technique-116/
Nous présentons la structure et les caractéristiques d’IMPACT (International Model for Projecting Activity), un modèle semi-structurel de l’économie mondiale utilisé à la Banque du Canada pour l’élaboration de projections et l’analyse de politiques. La constitution des principaux blocs d’IMPACT repose sur le modèle à correction rationnelle des erreurs proposé par Kozicki et Tinsley (1999), qui réussit à concilier contenu théorique et comportement empirique.2020-03-06T11:24:01+00:00enIMPACT: The Bank of Canada’s International Model for Projecting Activity2020-03-06Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesQuestions internationalesTechnical Report 116https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/tr116.pdfTechnical Report 116Patrick BlagraveClaudia GodboutJustin-Damien GuénetteRené LalondeNikita PerevalovMars 2020CC6C68EE2E27E3E37FF0F01F3F32F4F47