Jamie Armour - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:11:32+00:00An Evaluation of Core Inflation Measures
https://www.banqueducanada.ca/2006/03/document-de-travail-2006-10/
L'auteure évalue statistiquement diverses mesures de l'inflation fondamentale au Canada au regard de trois critères : absence de biais, faible variabilité par rapport à l'inflation globale (mesurée par l'indice des prix à la consommation [IPC] global) et capacité de prévision de l'évolution effective et tendancielle de l'inflation globale.2006-03-08T11:43:50+00:00enAn Evaluation of Core Inflation Measures2006-03-08Inflation et prixWorking Paper 2006-10 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-10.pdfAn Evaluation of Core Inflation MeasuresJamie ArmourMars 2006EE3E31Taylor Rules in the Quarterly Projection Model
https://www.banqueducanada.ca/2002/01/document-de-travail-2002-1/
Les règles de Taylor suscitent un regain d'intérêt depuis quelques années. D'après la littérature empirique, ces règles seraient optimales dans un certain nombre de modèles et assez peu sensibles aux changements de spécification.2002-01-01T13:02:27+00:00enTaylor Rules in the Quarterly Projection Model2002-01-01Cadre de la politique monétaireIncertitude et politique monétaireModèles économiquesWorking Paper 2002-1 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-1.pdfTaylor Rules in the Quarterly Projection ModelJamie ArmourBen FungDinah MacleanJanvier 2002EE5E52A Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 Disequilibria
https://www.banqueducanada.ca/1996/04/document-travail-1996-5/
Les auteurs de la présente étude sont parvenus à la conclusion qu'un modèle de correction des erreurs qui prévoit l'évolution du taux d'inflation entre le trimestre de la prévision et les huit trimestres subséquents fournit d'importants renseignements avancés sur l'évolution de l'inflation.1996-04-01T15:23:15+00:00enA Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 Disequilibria1996-04-01Agrégats monétairesModèles économiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 1996-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-5.pdfA Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 DisequilibriaJamie ArmourJoseph Atta-MensahWalter EngertScott HendryAvril 1996EE3E37E5E52Overnight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector Autoregressions
https://www.banqueducanada.ca/1996/03/document-travail-1996-4/
Les auteurs exploitent des modèles à vecteur autorégressif pour examiner la pertinence du taux du financement à un jour de la Banque du Canada comme variable de politique monétaire. Puisque la série de taux du financement à un jour que la Banque utilise à l'heure actuelle ne commence qu'en 1971, les auteurs y greffent des taux des prêts au jour le jour de manière à obtenir une période d'observation d'une durée suffisante.1996-03-03T15:07:23+00:00enOvernight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector Autoregressions1996-03-03Indicateurs monétaires et financiersModèles économiquesWorking Paper 1996-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-4.pdfOvernight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector AutoregressionsJamie ArmourWalter EngertBen FungMars 1996EE5E52