Ian Christensen - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:54:35+00:00Housing Market Dynamics and Macroprudential Policy
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-travail-personnel-2016-31/
Nous procédons à une analyse visant à déterminer dans quelle mesure la mise en place d’un rapport prêt-valeur contracyclique peut réduire l’endettement des ménages et les variations des prix des logements comparativement à l’instauration d’une règle de politique monétaire tenant compte de la hausse des prix des logements.2016-07-19T10:02:18+00:00enHousing Market Dynamics and Macroprudential Policy2016-07-19Cadre de la politique monétaireCycles et fluctuations économiquesLogementStabilité financièreTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2016-31https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/swp2016-31.pdfHousing Market Dynamics and Macroprudential PolicyGabriel BruneauIan ChristensenCésaire MehJuillet 2016EE3E31E4E42HH2H23Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach
https://www.banqueducanada.ca/2014/09/document-travail-2014-37/
Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.2014-09-04T09:21:34+00:00enPredicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach2014-09-04Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2014-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/wp2014-37.pdfPredicting Financial Stress Events: A Signal Extraction ApproachIan ChristensenFuchun LiAoût 2014CC1C14C4EE3E37E4E47FF3F36F37GG0G01G1G17A Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events
https://www.banqueducanada.ca/2013/05/document-travail-2013-13/
Les auteurs s’appuient sur l’indice de tension financière créé par le Fonds monétaire international afin de prévoir le risque de matérialisation de tensions financières dans cinq pays développés : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.2013-05-14T12:32:33+00:00enA Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events2013-05-14Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2013-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/wp2013-13.pdfA Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress EventsIan ChristensenFuchun LiMai 2013CC1C12C14GG0G01G1G17Bank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics
https://www.banqueducanada.ca/2011/12/document-de-travail-2011-32/
Les auteurs évaluent les avantages de la réglementation contracyclique des bilans bancaires pour la stabilisation des cycles économiques et financiers, et examinent comment cette réglementation interagit avec la politique monétaire.2011-12-22T15:31:50+00:00enBank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics2011-12-22Cadre de la politique monétaireInstitutions financièresModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2011-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/12/wp2011-32.pdfBank Leverage Regulation and Macroeconomic DynamicsIan ChristensenCésaire MehKevin MoranDécembre 2011EE4E44E5E52GG2G21Consumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle
https://www.banqueducanada.ca/2009/10/document-travail-2009-26/
À l'aide de techniques bayésiennes, les auteurs estiment le modèle d'une petite économie ouverte au sein de laquelle le pouvoir d'emprunt des consommateurs est limité par la valeur de leur patrimoine immobilier. L'étude vise à quantifier le rôle joué par les emprunts des ménages adossés à des actifs réels dans le cycle économique au Canada.2009-10-15T10:50:43+00:00enConsumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle2009-10-15Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2009-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-26.pdfConsumption, Housing Collateral, and the Canadian Business CycleIan ChristensenPaul CorriganCaterina MendicinoShin-Ichi NishiyamaOctobre 2009EE2E21E3E32E4E44E5E52RR2R21Monetary Policy in an Estimated DSGE Model with a Financial Accelerator
https://www.banqueducanada.ca/2006/03/document-de-travail-2006-9/
Les auteurs estiment un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique où les prix sont rigides et qui intègre un mécanisme d'accélérateur financier, à la Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), afin d'évaluer l'importance des frictions financières dans l'amplification et la propagation des effets des chocs transitoires.2006-03-07T13:17:00+00:00enMonetary Policy in an Estimated DSGE Model with a Financial Accelerator2006-03-07Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2006-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-9.pdfMonetary Policy in an Estimated DSGE Model with a Financial AcceleratorIan ChristensenAli DibMars 2006EE3E32E37E4E44Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate
https://www.banqueducanada.ca/2004/11/document-de-travail-2004-43/
Selon l'hypothèse de Fisher, l'écart de rendement entre les obligations canadiennes à rendement nominal et à rendement réel (ou taux d'inflation neutre) devrait être un bon indicateur des attentes d'inflation.2004-11-01T17:18:58+00:00enReal Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate2004-11-01Inflation et prixStructure de marché et établissement des prixTaux d'intérêtWorking Paper 2004-43 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-43.pdfReal Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation RateIan ChristensenChristopher ReidFrédéric DionNovembre 2004EE3E31E4E43