Frédérick Demers - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T12:22:02+00:00The Canadian Business Cycle: A Comparison of Models
https://www.banqueducanada.ca/2007/07/document-de-travail-2007-38/
Les auteurs évaluent la capacité des modèles linéaires et non linéaires à reproduire les caractéristiques de l'évolution du PIB réel canadien en ayant recours à diverses mesures du cycle économique.2007-07-01T13:30:07+00:00enThe Canadian Business Cycle: A Comparison of Models2007-07-01Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2007-38 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-38.pdfThe Canadian Business Cycle: A Comparison of ModelsFrédérick DemersRyan MacdonaldJuillet 2007CC3C32EE3E37Evaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core Inflation
https://www.banqueducanada.ca/2007/02/document-de-travail-2007-8/
Les auteurs évaluent la capacité de modèles factoriels statiques et dynamiques à prévoir, sur une base trimestrielle, la croissance du PIB réel du Canada et l'inflation mesurée par l'indice de référence. Une fois le facteur commun extrait d'un vaste ensemble d'indicateurs macro-économiques, ils utilisent les modèles estimés pour produire des prévisions hors échantillon au moyen de deux méthodes; l'une est de type récursif, et l'autre fait appel à une fenêtre glissante de longueur variable.2007-02-08T11:13:01+00:00enEvaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core Inflation2007-02-08Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2007-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-8.pdfEvaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core InflationCalista CheungFrédérick DemersFévrier 2007CC3C32EE3E37Forecasting Core Inflation in Canada: Should We Forecast the Aggregate or the Components?
https://www.banqueducanada.ca/2005/12/document-de-travail-2005-44/
Les auteurs étudient le comportement de l'inflation fondamentale au Canada en visant un triple objectif : i) examiner l'homogénéité de la réaction de divers indices de prix aux chocs de demande ou de taux de change réel par rapport à la réaction de l'inflation fondamentale agrégée; ii) déterminer si l'utilisation de données désagrégées permet de mieux prévoir l'inflation fondamentale; iii) déterminer si l'emploi de données mensuelles améliore les prévisions trimestrielles.2005-12-03T11:35:38+00:00enForecasting Core Inflation in Canada: Should We Forecast the Aggregate or the Components?2005-12-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2005-44 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-44.pdfForecasting Core Inflation in Canada: Should We Forecast the Aggregate or the Components?Frédérick DemersAnnie De ChamplainDécembre 2005CC5EE3E37Modelling and Forecasting Housing Investment: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2005/12/document-de-travail-2005-41/
L'auteur propose et évalue divers modèles économétriques — soit un modèle structurel et des modèles indicateurs du marché canadien du logement — pouvant servir à expliquer et à prévoir l'évolution trimestrielle des dépenses réelles en logement au pays.2005-12-01T14:55:14+00:00enModelling and Forecasting Housing Investment: The Case of Canada2005-12-01Méthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2005-41 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-41.pdfModelling and Forecasting Housing Investment: The Case of CanadaFrédérick DemersDécembre 2005EE2E27RR2R21Forecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide Information
https://www.banqueducanada.ca/2005/11/document-de-travail-2005-31/
Les auteurs cherchent à déterminer si l'agrégation de prévisions régionales permet d'améliorer la prévision de la croissance du PIB canadien.2005-11-01T12:57:13+00:00enForecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide Information2005-11-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2005-31 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-31.pdfForecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide InformationFrédérick DemersDavid DupuisNovembre 2005CC3C32C5C53EE1E17Prévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires
https://www.banqueducanada.ca/2004/10/document-de-travail-2004-40/
Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003.2004-10-01T16:31:53+00:00frPrévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires2004-10-01Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2004-40https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-40.pdfPrévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéairesFrédérick DemersOctobre 2004CC2C22C5C53The Canadian Phillips Curve and Regime Shifting
https://www.banqueducanada.ca/2003/10/document-de-travail-2003-32/
On estime en général les courbes de Phillips sans remettre en question leur linéarité et la stabilité de leurs paramètres. Toutefois, les modèles linéaires de l'inflation ont récemment été critiqués pour l'imprécision de leurs prévisions.2003-10-03T14:16:02+00:00enThe Canadian Phillips Curve and Regime Shifting2003-10-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-32 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-32.pdfThe Canadian Phillips Curve and Regime ShiftingFrédérick DemersOctobre 2003CC5C52EE3E31Forecasting and Analyzing World Commodity Prices
https://www.banqueducanada.ca/2003/08/document-de-travail-2003-24/
Les auteurs élaborent des modèles économétriques simples en vue d'analyser et de prévoir l'évolution de deux composantes de l'indice des prix des produits de base de la Banque du Canada, à savoir les prix des produits de base non énergétiques et ceux du pétrole brut West Texas Intermediate. Ils décrivent diverses méthodologies qui permettent de distinguer les éléments transitoires et permanents des fluctuations de ces prix.2003-08-01T11:53:00+00:00enForecasting and Analyzing World Commodity Prices2003-08-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-24 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-24.pdfForecasting and Analyzing World Commodity PricesRené LalondeZhenhua ZhuFrédérick DemersAoût 2003CC5