Massimiliano Marcellino - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:23:59+00:00Markov‐Switching Three‐Pass Regression Filter
https://www.banqueducanada.ca/2017/04/document-travail-personnel-2017-13/
Nous introduisons une nouvelle méthode d’estimation des modèles factoriels de large dimension avec changements de régimes en élargissant le filtre de régression linéaire à trois passages afin d’intégrer des paramètres qui peuvent varier en fonction de processus de Markov.2017-04-20T13:12:13+00:00enMarkov‐Switching Three‐Pass Regression Filter2017-04-20Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/04/swp2017-13.pdfMarkov‐Switching Three‐Pass Regression FilterPierre GuérinDanilo Leiva-LeonMassimiliano MarcellinoAvril 2017CC2C22C23C5C53Regime Switches in the Risk-Return Trade-Off
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-travail-2013-51/
Notre étude porte sur l’estimation de la relation entre le risque et le rendement. À cette fin, nous estimons cette relation avec un modèle à changements de régimes markoviens en utilisant un modèle MIDAS pour la variance conditionnelle.2013-12-24T11:05:33+00:00enRegime Switches in the Risk-Return Trade-Off2013-12-24Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-51.pdfRegime Switches in the Risk-Return Trade-OffEric GhyselsPierre GuérinMassimiliano MarcellinoDécembre 2013GG1G10G12