Kartik Anand - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T11:00:24+00:00Asset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility
https://www.banqueducanada.ca/2016/04/document-travail-personnel-2016-16/
Dans cette étude, nous montrons que des exigences minimales de fonds propres et un plafonnement du niveau des actifs grevés sont des instruments efficaces pour veiller à ce qu’il y ait le moins d’incitatifs possible pour les banques à prendre des risques excessifs.2016-04-14T11:10:51+00:00enAsset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility2016-04-14Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2016-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/04/swp2016-16.pdfAsset Encumbrance, Bank Funding and Financial FragilityKartik AnandPrasanna GaiJames ChapmanToni AhnertAvril 2016DD8D82GG0G01G2G21G28Quantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach
https://www.banqueducanada.ca/2015/08/document-travail-2015-32/
Les auteurs proposent un cadre d’analyse maniable pour la réalisation de tests de résistance, fondé sur un modèle dans lequel les risques de solvabilité, les risques de liquidité de financement et les risques de marché des banques sont interreliés.2015-08-07T11:53:53+00:00enQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach2015-08-07Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2015-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/08/wp2015-32.pdfQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing ApproachKartik AnandCéline GauthierMoez SouissiAoût 2015CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28Filling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-26/
Le réseau de liens financiers est important dans de nombreux segments des secteurs bancaire et financier. Pourtant, dans bien des cas, les liens bilatéraux ne sont pas observés et la méthode de l’entropie maximale est la plus couramment utilisée pour estimer les expositions au risque de contrepartie.2014-06-18T11:49:10+00:00enFilling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion2014-06-18Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2014-26https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-26.pdfFilling in the Blanks: Network Structure and Interbank ContagionKartik AnandBen CraigGoetz von PeterJuin 2014CC6C63DD8D85GG2G21LL1L14L’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/rsf-juin2014-anand.pdf
Les autorités et les entités du secteur financier de par le monde se servent des tests de résistance pour évaluer les effets potentiels des risques pesant sur le système financier. Kartik Anand, Guillaume Bédard-Pagé et Virginie Traclet décrivent différentes méthodes utilisées à cette fin et mettent l’accent sur le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers, ou CERM, le modèle novateur et rigoureux élaboré par la Banque du Canada. Ils présentent aussi les résultats du test de résistance effectué en 2013 pour le Canada dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire international, et mettent notamment en lumière l’apport considérable du CERM à cet égard.2014-06-12T10:30:38+00:00frL’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique2014-06-12The Safety of Government Debt
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-34/
Les auteurs examinent la sécurité des obligations d’État en situation d’incertitude knightienne sur les marchés financiers. Dans leur modèle, l’insensibilité des obligations d’État à l’information dépend des complémentarités stratégiques entre les contreparties et de la structure des rapports de négociation.2013-10-01T10:43:58+00:00enThe Safety of Government Debt2013-10-01Marchés financiers internationauxModèles économiquesStabilité financièreWorking Paper 2013-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-34.pdfThe Safety of Government DebtKartik AnandPrasanna GaiOctobre 2013DD8D81EE4E44FF0F02F4F41GG1G15The ‘Celtic Crisis’: Guarantees, Transparency and Systemic Liquidity Risk
https://www.banqueducanada.ca/2013/09/document-travail-2013-31/
Les programmes de garantie des passifs bancaires ont traditionnellement été perçus comme des moyens, à coût nul, de soutenir la confiance des investisseurs et de prévenir les retraits massifs de dépôts. Toutefois, comme en témoigne l’expérience de certains pays européens, surtout l’Irlande, la crédibilité et l’efficacité de ces programmes et le risque de financement souverain sont imbriqués de façon cruciale.2013-09-05T10:50:29+00:00enThe ‘Celtic Crisis’: Guarantees, Transparency and Systemic Liquidity Risk2013-09-05Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2013-31https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/09/wp2013-31.pdfThe ‘Celtic Crisis’: Guarantees, Transparency and Systemic Liquidity RiskPhilipp KönigKartik AnandFrank HeinemannSeptembre 2013DD8D89GG0G01G2G28