Elif Arbatli - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:53:33+00:00Growth in Emerging Market Economies and the Commodity Boom of 2003–2008: Evidence from Growth Forecast Revisions
https://www.banqueducanada.ca/2012/02/document-de-travail-2012-08/
De l’avis général, la demande de matières premières industrielles dans les marchés émergents, particulièrement en Asie, a alimenté l’essor des prix du pétrole et des matières industrielles entre 2002 et 2008. Les auteurs présentent d’abord un modèle de stockage simple dans lequel les cours des produits de base réagissent aux modifications des attentes des acteurs de marché à l’égard de la conjoncture macroéconomique.2012-02-27T16:02:58+00:00enGrowth in Emerging Market Economies and the Commodity Boom of 2003–2008: Evidence from Growth Forecast Revisions2012-02-27Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2012-08https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/wp2012-08.pdfGrowth in Emerging Market Economies and the Commodity Boom of 2003–2008: Evidence from Growth Forecast RevisionsElif ArbatliGarima VasishthaFévrier 2012QQ4Q41Q43Le contrat à terme sur le pétrole brut : une boule de cristal?
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/alquist-f.pdf
S'inspirant des recherches récentes, l'article examine trois façons dont les prix à terme du pétrole brut peuvent enrichir notre compréhension de la conjoncture et des perspectives de ce marché mondial. Premièrement, l'étude des fluctuations de la courbe des prix à terme peut aider à estimer la persistance des chocs touchant les cours de l'or noir et à évaluer le rythme auquel ils s'atténueront. Deuxièmement, l'écart entre le prix à terme et le prix au comptant peut être utilisé à titre d'indicateur de la demande de pétrole à des fins de précaution. Troisièmement, comme les prix à terme du brut affichent une grande variabilité, les prévisions du futur prix au comptant établies à partir d'eux devraient être étayées par d'autres informations afin d'en accroître l'exactitude.2010-06-09T14:22:17+00:00frLe contrat à terme sur le pétrole brut : une boule de cristal?2010-06-09Futures Markets, Oil Prices and the Intertemporal Approach to the Current Account
https://www.banqueducanada.ca/2008/12/document-travail-2008-48/
L'approche intertemporelle de la balance des paiements courants propose de modéliser les mouvements de cette balance dans un cadre dynamique prospectif. Dans un tel cadre, l'évolution de la balance courante reflète le fait que les agents amortissent l'incidence des chocs temporaires de revenu sur leur consommation en prêtant ou en empruntant des fonds à l'étranger.2008-12-18T10:26:18+00:00enFutures Markets, Oil Prices and the Intertemporal Approach to the Current Account2008-12-18Balance des paiements et composantesWorking Paper 2008-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-48.pdfFutures Markets, Oil Prices and the Intertemporal Approach to the Current AccountElif ArbatliDécembre 2008CC2C22FF2F21F3F32GG1G13