Christopher Chung - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:13:26+00:00Price Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot Markets
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Les auteurs examinent les contenus informatifs respectifs des prix au comptant et à terme des obligations du gouvernement canadien.
Pour évaluer les contributions respectives des marchés au comptant et à terme au processus de découverte des prix, Chung, Campbell et Hendry recourent aux méthodes élaborées par Hasbrouck (1995) et par Harris et autres (1995), ces derniers s'inspirant des techniques qu'utilisent Gonzalo et Granger (1995).2007-02-04T12:04:49+00:00enPrice Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot Markets2007-02-04Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2007-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-4.pdfPrice Discovery in Canadian Government Bond Futures and Spot MarketsChristopher ChungBryan CampbellScott HendryFévrier 2007GG1G12G13G14