Paul Corrigan - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:53:03+00:00ToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2021/06/rapport-technique-119/
ToTEM III est la toute nouvelle mouture du principal modèle d’équilibre général dynamique et stochastique que la Banque du Canada utilise pour effectuer des projections et des analyses de politiques. Le modèle aide le personnel de la Banque à décrire de manière claire et cohérente l’état actuel de l’économie canadienne et son évolution prévisible.2021-06-28T09:05:09+00:00enToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis2021-06-28Cycles et fluctuations économiquesLogementModèles économiquesPolitique monétaireTaux d'intérêtTechnical Report 2021-119https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/tr119.pdfTechnical Report 2021-119Paul CorriganHélène DesgagnésJosé DorichVadym LepetyukWataru MiyamotoYang ZhangJuin 2021EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50E6E62E65FF4F40F41GG5G51Terms-of-Trade and House Price Fluctuations: A Cross-Country Study
https://www.banqueducanada.ca/2017/01/document-travail-personnel-2017-1/
Les chocs des termes de l’échange sont d’importants déterminants des cycles économiques dans les économies ouvertes. Dans cet article, nous soutenons que ces chocs ont aussi eu une incidence notable sur les variations des prix des logements dans un groupe de pays développés, de 1994 à 2015.2017-01-05T11:54:13+00:00enTerms-of-Trade and House Price Fluctuations: A Cross-Country Study2017-01-05LogementQuestions internationalesStabilité financièreStaff Working Paper 2017-1https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/01/swp2017-1.pdfTerms-of-Trade and House Price Fluctuations: A Cross-Country StudyPaul CorriganJanvier 2017CC3C32EE3E32E5E51FF3F36F4F41Semi-Structural Models for Inflation Forecasting
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-34/
Les auteurs proposent divers modèles semi-structurels à équation unique pour prévoir l'inflation au Canada en combinant les modèles structurels néo-keynésiens et les caractéristiques chronologiques des données. Plusieurs mesures du coût marginal sont utilisées, notamment une qui intègre, en plus du coût unitaire de main-d'oeuvre, des chocs de prix relatifs dont le rôle important dans les économies ouvertes est un fait avéré.2010-12-20T11:53:32+00:00enSemi-Structural Models for Inflation Forecasting2010-12-20Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2010-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-34.pdfSemi-Structural Models for Inflation ForecastingMaral KichianRumler FabioPaul CorriganDécembre 2010CC1C13C5C53EE3E31Consumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle
https://www.banqueducanada.ca/2009/10/document-travail-2009-26/
À l'aide de techniques bayésiennes, les auteurs estiment le modèle d'une petite économie ouverte au sein de laquelle le pouvoir d'emprunt des consommateurs est limité par la valeur de leur patrimoine immobilier. L'étude vise à quantifier le rôle joué par les emprunts des ménages adossés à des actifs réels dans le cycle économique au Canada.2009-10-15T10:50:43+00:00enConsumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle2009-10-15Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2009-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-26.pdfConsumption, Housing Collateral, and the Canadian Business CycleIan ChristensenPaul CorriganCaterina MendicinoShin-Ichi NishiyamaOctobre 2009EE2E21E3E32E4E44E5E52RR2R21