Edouard Djeutem - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:38:37+00:00Household Heterogeneity and the Performance of Monetary Policy Frameworks
https://www.banqueducanada.ca/2022/03/document-travail-personnel-2022-12/
La hausse des inégalités de consommation et la trajectoire à la baisse des taux d’intérêt sont deux tendances importantes de l’économie à l’heure actuelle. Mais les implications possibles de ces tendances – et leurs interactions – selon le cadre de politique monétaire adopté sont mal comprises. Nous étudions le classement de divers cadres qui tiennent compte de ces tendances.2022-03-07T15:55:52+00:00enHousehold Heterogeneity and the Performance of Monetary Policy Frameworks2022-03-07Cadre de la politique monétaireIncertitude et politique monétaireModèles économiquesTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2022-12https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/swp2022-12.pdfStaff Working Paper 2022-12Edouard DjeutemMario HeAbeer RezaYang ZhangMars 2022DD3D31D5D52EE2E21E3E31E5E52E58Model Uncertainty and Wealth Distribution
https://www.banqueducanada.ca/2019/12/document-travail-personnel-2019-48/
Les auteurs étudient les implications de l’incertitude de modèle pour la distribution de la richesse dans un modèle d’équilibre général maniable intégrant une contrainte d’emprunt et une robustesse à la Hansen et Sargent (2008). Les ménages sont confrontés à l’incertitude de modèle liée au processus qui détermine le rendement de l’actif risqué, et prennent des décisions robustes.2019-12-17T08:32:31+00:00enModel Uncertainty and Wealth Distribution2019-12-17Cycles et fluctuations économiquesÉvaluation des actifsModèles économiquesStaff Working Paper 2019-48https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/swp2019-48.pdfModel Uncertainty and Wealth DistributionEdouard DjeutemShaofeng XuDécembre 2019DD3D8EE2Uncovered Return Parity: Equity Returns and Currency Returns
https://www.banqueducanada.ca/2018/05/document-travail-personnel-2018-22/
Nous proposons une condition de parité des rendements sans couverture anticipés pour les taux de change bilatéraux au comptant. Cette condition implique que les équations de taux de change unilatéral sont mal spécifiées et que les rendements des actions influent également sur les taux de change. Les régressions de Fama tendent à montrer que l’hypothèse de la parité des rendements sans couverture est statistiquement préférable à celle de la parité des taux d’intérêt sans couverture pour expliquer les taux de change bilatéraux nominaux mensuels entre le dollar américain et les monnaies de six pays (Australie, Canada, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni).2018-05-14T14:54:20+00:00enUncovered Return Parity: Equity Returns and Currency Returns2018-05-14Évaluation des actifsMarchés financiers internationauxTaux de changeStaff Working Paper 2018-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/05/swp2018-22.pdfUncovered Return Parity: Equity Returns and Currency ReturnsEdouard DjeutemGeoffrey R. DunbarMai 2018EE4E43FF3F31GG1G15