Jean-Marie Dufour - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:40:08+00:00Structural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2009/07/document-travail-2009-21/
Des études récentes proposent que l’on introduise des rigidités des salaires réels dans les modèles fondés sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne pour générer une persistance intrinsèque dans la dynamique de l’inflation. En prenant pour illustration deux modèles structurels récents, les auteurs évaluent empiriquement l’importance de la rigidité des salaires réels ainsi que la mesure dans laquelle ces modèles fournissent de l’information utile sur la rigidité des prix.2009-07-12T15:38:10+00:00enStructural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of Canada2009-07-12Inflation et prixMarchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-21.pdfStructural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of CanadaJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuillet 2009CC1C13C5C52EE3E31Structural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit
https://www.banqueducanada.ca/2009/06/document-travail-2009-19/
Les modèles macroéconomiques à équations multiples, comme les modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques, tendent à donner lieu à des problèmes d'identification qui compromettent l'usage de techniques asymptotiques standard et la fiabilité de l'inférence statistique.2009-06-03T15:56:35+00:00enStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit2009-06-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-19 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-19.pdfStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and FitJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuin 2009CC5C52C53EE3E37Assessing Indexation-Based Calvo Inflation Models
https://www.banqueducanada.ca/2009/02/document-travail-2009-7/
À l'aide de méthodes d'inférence robustes sur le plan de l'identification, les auteurs estiment et évaluent, pour le Canada et les États-Unis, plusieurs classes d'équations d'inflation fondées sur des modèles structurels généralisés comportant un mécanisme de révision des prix à la Calvo. Ces modèles autorisent des frictions diverses et définissent le type d'indexation des prix adopté par les entreprises selon différentes hypothèses.2009-02-02T14:32:44+00:00enAssessing Indexation-Based Calvo Inflation Models2009-02-02Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-7.pdfAssessing Indexation-Based Calvo Inflation ModelsJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianFévrier 2009CC1C13C5C52EE3E31Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices
https://www.banqueducanada.ca/2006/10/document-de-travail-2006-39/
Les auteurs examinent les liens de causalité entre les variables de la politique monétaire, l'activité réelle et les rendements boursiers.2006-10-04T17:11:37+00:00enShort-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices2006-10-04Indicateurs monétaires et financiersWorking Paper 2006-39 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-39.pdfShort-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock PricesJean-Marie DufourDavid TessierOctobre 2006CC1C12C15C3C32C5C51C53EE5E52Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2005/10/document-de-travail-2005-27/
Pour éprouver la validité empirique d'une équation fondée sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne, les auteurs adoptent des méthodes d'inférence qui permettent de surmonter le problème de l'identification.2005-10-01T12:18:34+00:00enInflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis2005-10-01Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2005-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-27.pdfInflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric AnalysisJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianOctobre 2005CC1C13C5C52EE3E31