Jose Fique - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T14:18:59+00:00The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/rapport-technique-111/
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.2017-09-14T12:02:23+00:00enThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.02017-09-14Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreTechnical Report No. 111https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/tr111.pdfThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0Jose FiqueSeptembre 2017CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28Retrieving Implied Financial Networks from Bank Balance-Sheet and Market Data
https://www.banqueducanada.ca/2017/07/document-travail-personnel-2017-30/
Dans les systèmes bancaires complexes et interconnectés, le risque de contrepartie ne dépend pas uniquement du risque de la contrepartie immédiate, mais aussi du risque d’autres agents dans le réseau d’expositions.2017-07-24T10:00:26+00:00enRetrieving Implied Financial Networks from Bank Balance-Sheet and Market Data2017-07-24Institutions financièresStabilité financièreStaff Working Paper 2017-30https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/07/swp2017-30.pdfRetrieving Implied Financial Networks from Bank Balance- Sheet and Market DataJose FiqueJuillet 2017CC6C63DD8D85GG2G21A Microfounded Design of Interconnectedness-Based Macroprudential Policy
https://www.banqueducanada.ca/2016/02/document-travail-personnel-2016-6/
Pour surmonter les défis associés aux banques d’importance systémique mondiale, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire recommande d’imposer à ces institutions une exigence de capacité additionnelle d’absorption des pertes. Dans cette optique, j’examine des exigences supplémentaires de fonds propres fondées sur des bases microéconomiques et conçues pour cibler la composante du risque systémique ayant trait à l’interconnectivité des banques.2016-02-25T10:45:34+00:00enA Microfounded Design of Interconnectedness-Based Macroprudential Policy2016-02-25Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2016-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/02/swp2016-6.pdfA Microfounded Design of Interconnectedness-Based Macroprudential PolicyJose FiqueFévrier 2016DD8D82D85GG2G21G28