Ramazan Gençay - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T02:37:27+00:00Managing Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial Infrastructures
https://www.banqueducanada.ca/2007/04/document-de-travail-2007-25/
Les auteurs proposent un cadre à l'aide duquel un gestionnaire de portefeuille peut quantifier la probabilité de pertes simultanées sur les actifs d'un portefeuille composé de garanties. La méthodologie qu'ils présentent permet de simuler l'évolution de la valeur de marché d'un portefeuille de garanties dans un scénario de crise caractérisé par une dépendance de queue non souhaitable.2007-04-01T12:19:33+00:00enManaging Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial Infrastructures2007-04-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2007-25 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-25.pdfManaging Adverse Dependence for Portfolios of Collateral in Financial InfrastructuresAlejandro GarcíaRamazan GençayAvril 2007CC1C10GG0G00G1G10Risk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events
https://www.banqueducanada.ca/2006/05/document-de-travail-2006-17/
Les auteurs examinent comment la théorie des valeurs extrêmes permet d'obtenir une évaluation robuste du montant de la garantie nécessaire à la couverture des fluctuations extrêmes de la valeur de marché de l'actif remis en nantissement.2006-05-03T12:18:10+00:00enRisk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events2006-05-03Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2006-17 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-17.pdfRisk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market EventsAlejandro GarcíaRamazan GençayMai 2006CC1GG0G1