Elena Goldman - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:40:37+00:00Analysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement
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Nous étudions les propriétés de modèles asymétriques d’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH) de la famille des modèles GARCH à seuil
(TGARCH) et proposons un modèle TGARCH à fonction spline plus général où les termes de l’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) et généralisée rendent compte de la volatilité des rendements de variables à forte fréquence, de la volatilité des variables macroéconomiques à faible fréquence et de la réaction asymétrique aux nouvelles défavorables passées.2018-05-14T14:34:04+00:00enAnalysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement2018-05-14Méthodes économétriques et statistiquesSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2018-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/05/swp2018-21.pdfAnalysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin MeasurementElena GoldmanXiangjin ShenMai 2018CC5C58GG1G19G2G23G28