Allan Gregory - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T16:45:00+00:00Empirical Likelihood Block Bootstrapping
https://www.banqueducanada.ca/2008/06/document-travail-2008-18/
Les simulations de Monte-Carlo montrent bien que les tests asymptotiques fondés sur la méthode des moments généralisés ont un niveau peu satisfaisant. Ce défaut s'accentue dès lors que les conditions de moments sont autocorrélées.2008-06-06T09:24:33+00:00enEmpirical Likelihood Block Bootstrapping2008-06-06Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2008-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-18.pdfEmpirical Likelihood Block BootstrappingJason AllenAllan GregoryKatsumi ShimotsuJuin 2008CC1C14C2C22Canadian City Housing Prices and Urban Market Segmentation
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-49/
Les auteurs présentent une analyse empirique détaillée de l'évolution des prix des maisons en milieu urbain au Canada. Ils examinent la relation à long terme entre ces prix pour la période de 1981 à 2005 ainsi que les relations idiosyncrasiques entre ces mêmes prix et les variables propres à chaque ville.2006-12-06T16:33:35+00:00enCanadian City Housing Prices and Urban Market Segmentation2006-12-06Évolution économique régionaleWorking Paper 2006-49 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-49.pdfCanadian City Housing Prices and Urban Market SegmentationJason AllenRobert AmanoDavid ByrneAllan GregoryDécembre 2006CC2C22C3C32RR2