Grahame Johnson - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:43:40+00:00An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/2004/12/document-de-travail-2004-48/
Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie.2004-12-01T10:29:10+00:00enAn Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates2004-12-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2004-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-48.pdfAn Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest RatesDavid BolderGrahame JohnsonAdam MetzlerDécembre 2004CC0C6EE4GG1Measuring Interest Rate Expectations in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2003/09/document-de-travail-2003-26/
Les attentes des marchés financiers concernant les décisions futures de la Banque du Canada en matière de politique monétaire occupent une place importante dans le processus décisionnel de l'institution, et on peut les mesurer à l'aide de diverses sources. L'auteur élabore un modèle simple pour mesurer spécifiquement les attentes de taux d'intérêt implicites dans les rendements courants du marché monétaire.2003-09-02T12:22:26+00:00enMeasuring Interest Rate Expectations in Canada2003-09-02Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 2003-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-26.pdfMeasuring Interest Rate Expectations in CanadaGrahame JohnsonSeptembre 2003GG1