Takashi Kano - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T12:50:43+00:00Multilateral Adjustment and Exchange Rate Dynamics: The Case of Three Commodity Currencies
https://www.banqueducanada.ca/2007/07/document-de-travail-2007-41/
Dans cette étude, les auteurs cherchent à établir empiriquement si l'ajustement multilatéral aux importants déséquilibres de la balance extérieure des États-Unis peuvent aider à expliquer les mouvements des taux de change bilatéraux de trois monnaies dont le cours est lié aux matières premières, soit les dollars australien, canadien et néo-zélandais (ACNZ).2007-07-03T11:01:50+00:00enMultilateral Adjustment and Exchange Rate Dynamics: The Case of Three Commodity Currencies2007-07-03Méthodes économétriques et statistiquesTaux de changeWorking Paper 2007-41 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp07-41.pdfMultilateral Adjustment and Exchange Rate Dynamics: The Case of Three Commodity CurrenciesJeannine BailliuAli DibTakashi KanoLawrence L. SchembriJuillet 2007CC1C11C2C22FF3F31F32Learning-by-Doing or Habit Formation?
https://www.banqueducanada.ca/2005/05/document-de-travail-2005-15/
Dans une étude récente, Chang, Gomes et Schorfheide (2002) élargissent le modèle type de cycles réels en y introduisant un mécanisme d'apprentissage qui permet à l'offre de travail d'influencer la productivité future.2005-05-01T13:47:45+00:00enLearning-by-Doing or Habit Formation?2005-05-01Cycles et fluctuations économiquesMarchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2005-15 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-15.pdfLearning-by-Doing or Habit Formation?Hafedh BouakezTakashi KanoMai 2005CC5C52EE3E32JJ2J22A Structural VAR Approach to the Intertemporal Model of the Current Account
https://www.banqueducanada.ca/2003/12/document-de-travail-2003-42/
Selon l'approche intertemporelle, la balance courante d'une petite économie ouverte n'est pas influencée par les chocs mondiaux et sa réaction aux chocs nationaux dépend de la persistance de ceux-ci. L'auteur montre que ces prédictions impliquent l'imposition de contraintes interéquations à un vecteur autorégressif structurel (VARS).2003-12-06T16:05:50+00:00enA Structural VAR Approach to the Intertemporal Model of the Current Account2003-12-06Agrégats monétairesBalance des paiements et composantesWorking Paper 2003-42 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-42.pdfA Structural VAR Approach to the Intertemporal Model of the Current AccountTakashi KanoDécembre 2003FF3F32F4F41