Maral Kichian - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T11:48:26+00:00Financial Conditions and the Money-Output Relationship in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2012/10/document-travail-2012-33/
Au moyen d’un modèle doté de coefficients pouvant varier au fil du temps, l’auteure étudie empiriquement l’effet de la monnaie sur la croissance de la production au Canada et examine le rôle des conditions financières dans cette relation. Elle montre que l’emploi de coefficients variables peut être utile pour modéliser l’incidence de la monnaie sur la croissance et contribuer à clarifier le débat en cours à ce sujet dans la littérature.2012-10-03T11:47:46+00:00enFinancial Conditions and the Money-Output Relationship in Canada2012-10-03Agrégats monétairesCrédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesWorking Paper 2012-33https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/wp2012-33.pdfFinancial Conditions and the Money-Output Relationship in CanadaMaral KichianOctobre 2012EE4E44E5E51Semi-Structural Models for Inflation Forecasting
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-34/
Les auteurs proposent divers modèles semi-structurels à équation unique pour prévoir l'inflation au Canada en combinant les modèles structurels néo-keynésiens et les caractéristiques chronologiques des données. Plusieurs mesures du coût marginal sont utilisées, notamment une qui intègre, en plus du coût unitaire de main-d'oeuvre, des chocs de prix relatifs dont le rôle important dans les économies ouvertes est un fait avéré.2010-12-20T11:53:32+00:00enSemi-Structural Models for Inflation Forecasting2010-12-20Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2010-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-34.pdfSemi-Structural Models for Inflation ForecastingMaral KichianRumler FabioPaul CorriganDécembre 2010CC1C13C5C53EE3E31Alternative Optimized Monetary Policy Rules in Multi-Sector Small Open Economies: The Role of Real Rigidities
https://www.banqueducanada.ca/2010/03/document-travail-2010-9/
Les banques centrales de par le monde qui poursuivent des cibles d'inflation fixent fréquemment leurs objectifs par référence à l'indice des prix à la consommation (IPC). Or, selon la littérature qui fait appel, pour l'analyse de la politique monétaire optimale, à des modèles multisectoriels englobant des rigidités nominales, l'IPC ne serait pas toujours le meilleur étalon sous l'aspect du bien-être social.2010-03-20T14:30:39+00:00enAlternative Optimized Monetary Policy Rules in Multi-Sector Small Open Economies: The Role of Real Rigidities2010-03-20Cadre de la politique monétaireCibles en matière d'inflationInflation : coûts et avantagesInflation et prixMise en oeuvre de la politique monétaireWorking Paper 2010-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp10-9.pdfAlternative Optimized Monetary Policy Rules in Multi-Sector Small Open Economies: The Role of Real RigiditiesCarlos De ResendeAli DibMaral KichianMars 2010EE4E5E52FF3F4Structural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2009/07/document-travail-2009-21/
Des études récentes proposent que l’on introduise des rigidités des salaires réels dans les modèles fondés sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne pour générer une persistance intrinsèque dans la dynamique de l’inflation. En prenant pour illustration deux modèles structurels récents, les auteurs évaluent empiriquement l’importance de la rigidité des salaires réels ainsi que la mesure dans laquelle ces modèles fournissent de l’information utile sur la rigidité des prix.2009-07-12T15:38:10+00:00enStructural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of Canada2009-07-12Inflation et prixMarchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-21.pdfStructural Inflation Models with Real Wage Rigidities: The Case of CanadaJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuillet 2009CC1C13C5C52EE3E31Structural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit
https://www.banqueducanada.ca/2009/06/document-travail-2009-19/
Les modèles macroéconomiques à équations multiples, comme les modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques, tendent à donner lieu à des problèmes d'identification qui compromettent l'usage de techniques asymptotiques standard et la fiabilité de l'inférence statistique.2009-06-03T15:56:35+00:00enStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and Fit2009-06-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-19 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-19.pdfStructural Multi-Equation Macroeconomic Models: Identification-Robust Estimation and FitJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianJuin 2009CC5C52C53EE3E37Assessing Indexation-Based Calvo Inflation Models
https://www.banqueducanada.ca/2009/02/document-travail-2009-7/
À l'aide de méthodes d'inférence robustes sur le plan de l'identification, les auteurs estiment et évaluent, pour le Canada et les États-Unis, plusieurs classes d'équations d'inflation fondées sur des modèles structurels généralisés comportant un mécanisme de révision des prix à la Calvo. Ces modèles autorisent des frictions diverses et définissent le type d'indexation des prix adopté par les entreprises selon différentes hypothèses.2009-02-02T14:32:44+00:00enAssessing Indexation-Based Calvo Inflation Models2009-02-02Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-7.pdfAssessing Indexation-Based Calvo Inflation ModelsJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianFévrier 2009CC1C13C5C52EE3E31Does Indexation Bias the Estimated Frequency of Price Adjustment?
https://www.banqueducanada.ca/2007/03/document-de-travail-2007-15/
Les auteurs évaluent l'incidence de l'indexation sur la fréquence estimée de révision des prix dans les modèles du cycle économique à prix rigides. La majorité de ces modèles partent de l'hypothèse que les prix sont indexés sur l'inflation moyenne ou passée en dehors des périodes de réoptimisation.2007-03-02T16:24:41+00:00enDoes Indexation Bias the Estimated Frequency of Price Adjustment?2007-03-02Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2007-15 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-15.pdfDoes Indexation Bias the Estimated Frequency of Price Adjustment?Maral KichianOleksiy KryvtsovMars 2007EE3E31E37Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion
https://www.banqueducanada.ca/2006/04/document-de-travail-2006-14/
Les fluctuations des prix des matières premières préoccupent tant les responsables des politiques publiques que les entreprises; il importe donc de disposer de prévisions de bonne qualité à leur sujet.2006-04-04T12:01:59+00:00enForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion2006-04-04Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-14 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-14.pdfForecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean ReversionJean-Thomas BernardLynda KhalafMaral KichianSebastien McMahonAvril 2006CC5C52C53EE3E37Structural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2006/02/document-de-travail-2006-2/
Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.2006-02-02T12:15:36+00:00enStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada2006-02-02Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2006-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-2.pdfStructural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of CanadaLynda KhalafMaral KichianFévrier 2006CC5C52EE3E31FF3F31F4F40Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2005/10/document-de-travail-2005-27/
Pour éprouver la validité empirique d'une équation fondée sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne, les auteurs adoptent des méthodes d'inférence qui permettent de surmonter le problème de l'identification.2005-10-01T12:18:34+00:00enInflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis2005-10-01Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2005-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-27.pdfInflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric AnalysisJean-Marie DufourLynda KhalafMaral KichianOctobre 2005CC1C13C5C52EE3E31