B. Ravikumar - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:06:34+00:00Search Frictions and Asset Price Volatility
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Les auteurs analysent l'incidence quantitative des frictions liées à l'acquisition d'information sur la volatilité du prix des actifs. Ils intègrent au sein d'un modèle sans monnaie plusieurs éléments empruntés aux modèles de Shi (1997) et de Lagos et Wright (2002).2010-01-20T08:59:28+00:00enSearch Frictions and Asset Price Volatility2010-01-20Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2010-1https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp10-1.pdfSearch Frictions and Asset Price VolatilityB. RavikumarEnchuan ShaoJanvier 2010EE4E44GG1G12