Tom Roberts - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:45:42+00:00A Barometer of Canadian Financial System Vulnerabilities
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/note-analytique-personnel-2017-24/
Cette note présente un indicateur composite des vulnérabilités du système financier canadien, le baromètre des vulnérabilités. Il vise à compléter l’évaluation des vulnérabilités de la Banque du Canada en ajoutant un aspect quantitatif et synthétique à l’analyse présentée dans la Revue du système financier, laquelle est plus granulaire et davantage portée sur l’évolution des distributions.2017-12-18T10:31:07+00:00frA Barometer of Canadian Financial System Vulnerabilities2017-12-18A Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of Crashes
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/document-travail-personnel-2017-38/
Comme les facteurs fondamentaux du marché boursier ne semblent pas permettre d’effectuer des prédictions significatives des rendements à court terme, nous nous intéressons plutôt, dans cette étude, aux importants risques à la baisse (risques de krach).2017-09-20T11:46:50+00:00enA Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of Crashes2017-09-20Évaluation des actifsStabilité financièreStaff Working Paper 2017-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/swp2017-38.pdfA Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of CrashesTom RobertsSeptembre 2017GG0G01G1G12G17G19Household Risk Assessment Model
https://www.banqueducanada.ca/2016/09/rapport-technique-106/
La dette des ménages peut constituer une importante source de vulnérabilité pour le système financier. Le présent rapport technique se propose de décrire le modèle d’évaluation des risques dans le secteur des ménages (modèle HRAM) conçu par la Banque du Canada pour tester, au niveau microéconomique, la capacité de résistance des bilans des ménages.2016-09-12T14:16:19+00:00enHousehold Risk Assessment Model2016-09-12Bilan sectorielLogementStabilité financièreTechnical Report 106https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/09/tr106.pdfHousehold Risk Assessment ModelBrian PetersonTom RobertsSeptembre 2016CC0C6C63C65DD0D1D14The Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–10
https://www.banqueducanada.ca/2016/08/document-travail-personnel-2016-41/
Dans la présente étude, nous combinons des données administratives sur les prêts et les données d’une enquête réalisée auprès des ménages afin d’analyser l’incidence des modifications apportées récemment aux politiques macroprudentielles au Canada.2016-08-25T14:27:26+00:00enThe Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–102016-08-25Réglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2016-41https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/08/swp2016-41.pdfThe Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–10Jason AllenTimothy GriederBrian PetersonTom RobertsAoût 2016CC6C63DD1D14GG2G28L’endettement des ménages et les vulnérabilités potentielles pour le système financier canadien : une analyse des microdonnées
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/12/rsf-decembre2015-cateau.pdf
Ces dix dernières années, de plus en plus de ménages canadiens ont accumulé une dette élevée par rapport à leur revenu. La dette de ces ménages fortement endettés représente maintenant un cinquième de l’encours total de la dette des ménages au Canada. Les simulations donnent à penser que l’existence de cette proportion accrue de ménages endettés pourrait amplifier l’incidence des chocs de revenu et de taux d’intérêt par comparaison avec la période avant la crise. Cela dit, toute évaluation de la vulnérabilité du système financier canadien devrait aussi tenir compte de la capacité des institutions financières d’absorber les pertes causées par le secteur des ménages.2015-12-15T11:00:05+00:00frL’endettement des ménages et les vulnérabilités potentielles pour le système financier canadien : une analyse des microdonnées2015-12-15Vulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/revue-bdc-automne13-pasricha.pdf
Les auteurs décrivent une méthode quantitative de détection des vulnérabilités du système financier, en l’occurrence un modèle d’indicateurs de déséquilibre, ainsi que son application au contexte canadien. Ce modèle sert à déceler les vulnérabilités du système financier en comparant les données économiques et financières contemporaines à celles des périodes précédant des épisodes de tensions financières. Il complète les autres sources de renseignements, comme la veille des marchés et le suivi assidu de l’évolution de l’économie, que les autorités emploient pour évaluer les vulnérabilités.2013-11-14T08:09:15+00:00frVulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés2013-11-14Un cadre d’évaluation amélioré des risques découlant de l’endettement élevé des ménages
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/06/rsf-0612-faruqui.pdf
2012-06-14T09:28:47+00:00frUn cadre d’évaluation amélioré des risques découlant de l’endettement élevé des ménages2012-06-14The Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS
https://www.banqueducanada.ca/2011/08/document-d%e2%80%99analyse-2011-7/
L’auteur utilise une approche quantitative d’analyse des réseaux afin d’évaluer comment les institutions qui font partie du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) réagissent en cas de panne partielle chez d’autres participants.2011-08-05T12:50:25+00:00enThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS2011-08-05Systèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2011-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/08/dp2011-07.pdfThe Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTSTom RobertsAoût 2011CC4C49GG1G14G2G21Les réseaux de paiement : panorama d’études récentes
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/02/chapman-f.pdf
Les auteurs présentent le fruit d’études réalisées à la Banque du Canada et dans d’autres banques centrales et qui se fondent sur la méthodologie des réseaux pour analyser les systèmes de paiement.2011-02-17T10:28:38+00:00frLes réseaux de paiement : panorama d’études récentes2011-02-17Network Analysis and Canada's Large Value Transfer System
https://www.banqueducanada.ca/2009/12/document-analyse-2009-13/
L'analyse des caractéristiques et de la structure d'un réseau d'institutions financières peut jeter un éclairage intéressant sur les relations et interdépendances complexes qui existent au sein d'un système de paiement, de compensation et de règlement (SPCR), et permettre de comprendre intuitivement l'efficience, la stabilité et la résilience d'un tel système.2009-12-01T11:40:47+00:00enNetwork Analysis and Canada's Large Value Transfer System2009-12-01Stabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsDiscussion Paper 2009-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp09-13.pdfNetwork Analysis and Canada’s Large Value Transfer SystemLana EmbreeTom RobertsDécembre 2009DD8D85GG1G10