Barbara Sadaba - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:57:35+00:00Macroeconomic Disasters and Consumption Smoothing: International Evidence from Historical Data
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/document-travail-personnel-2023-4/
Le lissage de la consommation diminue-t-il fondamentalement lors de catastrophes macroéconomiques? Dans cette étude, nous utilisons un vaste ensemble de données historiques (de 1870 à 2016) provenant de seize économies industrielles afin de montrer que, lors de catastrophes macroéconomiques (comme une guerre, une pandémie ou une dépression), la consommation et le revenu agrégés sont beaucoup moins dissociés qu’en temps normal.2023-01-10T16:01:51+00:00enMacroeconomic Disasters and Consumption Smoothing: International Evidence from Historical Data2023-01-10Cycles et fluctuations économiquesMaladie à coronavirus (COVID-19)Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2023-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/swp2023-4.pdfStaff Working Paper 2023-4Lorenzo PozziBarbara SadabaJanvier 2023CC2C23EE2E21Chinese Monetary Policy and Text Analytics: Connecting Words and Deeds
https://www.banqueducanada.ca/2021/01/document-travail-personnel-2021-3/
Quels sont les facteurs déterminants de la fonction de réaction de la politique monétaire propre à la Banque populaire de Chine?2021-01-21T14:30:25+00:00enChinese Monetary Policy and Text Analytics: Connecting Words and Deeds2021-01-21Cadre de la politique monétaireCommunications sur la politique monétaireMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2021-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/01/swp2021-3.pdfStaff Working Paper 2021-3Jeannine BailliuXinfen HanBarbara SadabaMark KrugerJanvier 2021CC6C63EE5E52E58Cyclicality of Schooling: New Evidence from Unobserved Components Models
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/document-travail-personnel-2020-38/
Quelle est l’incidence variable dans le temps des cycles économiques sur les décisions d’investir dans le capital humain?2020-09-18T12:10:12+00:00enCyclicality of Schooling: New Evidence from Unobserved Components Models2020-09-18Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2020-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/swp2020-38.pdfCyclicality of Schooling: New Evidence from Unobserved Components ModelsBarbara SadabaSunčica VujičSofia MaierSeptembre 2020CC3C32EE3II2JJ2Detecting Scapegoat Effects in the Relationship Between Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals
https://www.banqueducanada.ca/2017/06/document-travail-personnel-2017-22/
Nous présentons dans cette étude un nouveau test pour le modèle de taux de change fondé sur la théorie du bouc émissaire (scapegoat model of exchange rates). Le test vise à renforcer le lien entre cette théorie et sa traduction empirique. Ce nouveau test comporte plusieurs étapes.2017-06-19T09:12:01+00:00enDetecting Scapegoat Effects in the Relationship Between Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals2017-06-19Marchés financiers internationauxMéthodes économétriques et statistiquesTaux de changeStaff Working Paper 2017-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/06/swp2017-22.pdfDetecting Scapegoat Effects in the Relationship Between Exchange Rates and Macroeconomic FundamentalsLorenzo PozziBarbara SadabaJuin 2017CC3C32FF3F31GG1G15Assessing the Predictive Ability of Sovereign Default Risk on Exchange Rate Returns
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/document-travail-personnel-2017-19/
Un accroissement du risque souverain est souvent associé à de fortes variations des taux de change. Du coup, les anticipations quant à l’éventualité d’une défaillance souveraine peuvent apporter de l’information utile sur les mouvements futurs des taux de change.2017-05-17T08:27:56+00:00enAssessing the Predictive Ability of Sovereign Default Risk on Exchange Rate Returns2017-05-17Marchés financiers internationauxMéthodes économétriques et statistiquesTaux de changeStaff Working Paper 2017-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/swp2017-19.pdfAssessing the Predictive Ability of Sovereign Default Risk on Exchange Rate ReturnsClaudia ForoniFrancesco RavazzoloBarbara SadabaMai 2017CC2C22C5C52C53FF3F31