Rodrigo Sekkel - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:15:09+00:00Central Bank Forecasting: A Survey
https://www.banqueducanada.ca/2023/03/document-travail-personnel-2023-18/
Nous effectuons un tour d’horizon des travaux publiés sur les prévisions des banques centrales, plus précisément celles de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne, de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada.2023-03-31T08:28:38+00:00enCentral Bank Forecasting: A Survey2023-03-31Politique monétaireStaff Working Paper 2023-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/03/swp2023-18.pdfStaff Working Paper 2023-18Carola Conces BinderRodrigo SekkelMars 2023EE4E47E5E52E58Uncertainty and Monetary Policy Experimentation: Empirical Challenges and Insights from Academic Literature
https://www.banqueducanada.ca/2022/04/document-analyse-personnel-2022-9/
Les banques centrales font face à une incertitude considérable dans la conduite de la politique monétaire. La pandémie de COVID-19 a ramené cet enjeu au cœur des discussions sur la politique monétaire. Nous nous appuyons sur la littérature spécialisée pour examiner quelques-unes des principales sources d’incertitude et leur incidence sur la conduite de la politique monétaire.2022-04-18T08:36:49+00:00enUncertainty and Monetary Policy Experimentation: Empirical Challenges and Insights from Academic Literature2022-04-18Incertitude et politique monétaireProduction potentielleRecherches menées par les banques centralesStaff Discussion Paper 2022-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/04/sdp2022-9.pdfUncertainty and Monetary Policy Experimentation: Empirical Challenges and Insights from Academic LiteratureMatteo CacciatoreDmitry MatveevRodrigo SekkelAvril 2022EE3E5Le taux neutre au Canada : mise à jour de 2020
https://www.banqueducanada.ca/2020/10/note-analytique-personnel-2020-24/
Le taux d’intérêt neutre est important pour les banques centrales, car il aide à mesurer l’orientation de la politique monétaire. En nous fondant sur les plus récentes données, nous présentons des estimations actualisées du taux neutre canadien, dont les facteurs fondamentaux devraient être grandement touchés par la pandémie de COVID-19.2020-10-22T07:15:26+00:00frLe taux neutre au Canada : mise à jour de 20202020-10-22Does US or Canadian Macro News Drive Canadian Bond Yields?
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/note-analytique-personnel-2018-38/
Nous montrons que les nouvelles macroéconomiques expliquent une bonne part des mouvements trimestriels des rendements des obligations du gouvernement canadien, alors que leurs mouvements quotidiens tiennent principalement à d’autres facteurs. Nous montrons, en outre, que ce sont les nouvelles économiques américaines, et non pas canadiennes, qui expliquent l’essentiel des variations trimestrielles des rendements obligataires canadiens.2018-12-05T12:00:12+00:00frDoes US or Canadian Macro News Drive Canadian Bond Yields?2018-12-05Evaluating the Bank of Canada Staff Economic Projections Using a New Database of Real-Time Data and Forecasts
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/document-travail-personnel-2018-52/
Nous présentons une nouvelle base de données en temps réel et de prévisions tirées des projections économiques du personnel de la Banque du Canada. Nous évaluons ensuite les prévisions relatives à la croissance du PIB et à l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation depuis 1982.2018-10-31T12:06:40+00:00enEvaluating the Bank of Canada Staff Economic Projections Using a New Database of Real-Time Data and Forecasts2018-10-31Cibles en matière d'inflationMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesPolitique monétaireStaff Working Paper 2018-52https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/swp2018-52.pdfEvaluating the Bank of Canada Staff Economic Projections Using a New Database of Real-Time Data and ForecastsJulien ChampagneGuillaume Poulin-BellisleRodrigo SekkelNovembre 2018CC3C32EE1E17E3E37Nowcasting Canadian Economic Activity in an Uncertain Environment
https://www.banqueducanada.ca/2018/08/document-analyse-personnel-2018-9/
Dans cette étude, nous examinons la prévision à court terme du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada et de ses composantes de dépenses en combinant les prévisions pour la période en cours tirées de différents modèles. Nous appliquons une suite d’outils de prévision à un ensemble de données de taille moyenne afin de prévoir l’évolution du PIB réel trimestriel et de ses composantes de dépenses.2018-08-16T10:26:41+00:00enNowcasting Canadian Economic Activity in an Uncertain Environment2018-08-16Méthodes économétriques et statistiquesStaff Discussion Paper 2018-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/08/sdp2018-9.pdfNowcasting Canadian Economic Activity in an Uncertain EnvironmentTony ChernisRodrigo SekkelAoût 2018CC5C53EE3E37E5E52Changes in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/document-travail-personnel-2017-39/
Nous utilisons de l’information narrative ainsi qu’une nouvelle base de données en temps réel et des prévisions provenant des projections économiques établies par le personnel de la Banque du Canada de 1974 à 2015 pour construire une nouvelle mesure de chocs de politique monétaire et estimons les effets de la politique monétaire au Canada.2017-09-25T16:02:17+00:00enChanges in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada2017-09-25Cadre de la politique monétaireCibles en matière d'inflationCycles et fluctuations économiquesInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesPolitique monétaireRecherches menées par les banques centralesRégimes de taux de changeTaux d'intérêtStaff Working Paper 2017-39https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/swp2017-39.pdfChanges in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from CanadaJulien ChampagneRodrigo SekkelSeptembre 2017EE3E31E32E4E43E5E52E58A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth
https://www.banqueducanada.ca/2017/02/document-travail-personnel-2017-2/
Nous estimons un modèle à facteurs dynamiques (MFD) applicable à la prévision du produit intérieur brut du Canada pour la période en cours. L’estimation du modèle combine des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et s’appuie également sur un ensemble de statistiques contenant un grand nombre de données internationales.2017-02-02T13:07:02+00:00enA Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth2017-02-02Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/02/swp2017-2.pdfA Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP GrowthTony ChernisRodrigo SekkelFévrier 2017CC3C32C38C5C53EE3E37The Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies
https://www.banqueducanada.ca/2016/08/document-travail-personnel-2016-38/
Dans cet article, les auteurs analysent les implications du cycle financier mondial pour les politiques monétaires traditionnelles et non traditionnelles ainsi que pour la politique macroprudentielle de petites économies ouvertes comme celle du Canada. Ils résument d’abord de récents travaux portant sur les cycles financiers et leur corrélation croissante entre les différents pays, qui peut mener à un cycle financier mondial.2016-08-12T12:39:38+00:00enThe Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies2016-08-12Cadre de la politique monétaireLogementMarchés financiers internationauxStabilité financièreStaff Working Paper 2016-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/08/swp2016-38.pdfThe Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open EconomiesGregory BauerGurnain PasrichaRodrigo SekkelYaz TerajimaAoût 2016EE4E42E43E44E5E52FF4F41The Real-Time Properties of the Bank of Canada’s Staff Output Gap Estimates
https://www.banqueducanada.ca/2016/06/document-travail-personnel-2016-28/
Nous étudions les propriétés de révision des estimations de l’écart de production produites par le personnel de la Banque du Canada depuis le milieu des années 1980. Nos résultats tendent à montrer que l’ampleur desdites révisions a généralement diminué de façon significative durant les 15 dernières années, ce qui est conforme à des résultats récents obtenus pour les États-Unis.2016-06-24T12:15:36+00:00enThe Real-Time Properties of the Bank of Canada’s Staff Output Gap Estimates2016-06-24Méthodes économétriques et statistiquesProduction potentielleRecherches menées par les banques centralesStaff Working Paper 2016-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/06/swp2016-28.pdfThe Real-Time Properties of the Bank of Canada’s Staff Output Gap EstimatesJulien ChampagneGuillaume Poulin-BellisleRodrigo SekkelJuin 2016CC3C38EE1E17E3E32