Moez Souissi - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T14:26:03+00:00Emergency Liquidity Facilities, Signalling and Funding Costs
https://www.banqueducanada.ca/2015/12/document-travail-personnel-2015-44/
Dans les mois qui ont précédé la faillite de la maison Lehman Brothers en septembre 2008, les banques étaient disposées à payer une prime par-dessus le taux du guichet d’escompte de la Réserve fédérale afin d’accéder aux fonds du mécanisme d’adjudication de prêts à plus d’un jour (TAF). Nous soumettons à des tests empiriques les prédictions d’un nouveau modèle révélateur des effets de signal.2015-12-03T13:40:56+00:00enEmergency Liquidity Facilities, Signalling and Funding Costs2015-12-03Fonction de prêteur de dernier ressortInstitutions financièresStabilité financièreStaff Working Paper 2015-44https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/12/wp2015-44.pdfEmergency Liquidity Facilities, Signalling and Funding CostsCéline GauthierAlfred LeharHéctor Pérez SaizMoez SouissiDécembre 2015GG0G01G2G21G28Quantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach
https://www.banqueducanada.ca/2015/08/document-travail-2015-32/
Les auteurs proposent un cadre d’analyse maniable pour la réalisation de tests de résistance, fondé sur un modèle dans lequel les risques de solvabilité, les risques de liquidité de financement et les risques de marché des banques sont interreliés.2015-08-07T11:53:53+00:00enQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach2015-08-07Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2015-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/08/wp2015-32.pdfQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing ApproachKartik AnandCéline GauthierMoez SouissiAoût 2015CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28Comprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire : le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/05/revue-bdc-printemps12-gauthier.pdf
Le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) modélise les liens d’interdépendance entre la liquidité et la solvabilité au sein d’un système financier comptant de multiples établissements reliés entre eux par un réseau. Il intègre le risque de liquidité de financement comme résultat endogène des interactions entre le risque de solvabilité et le profil de liquidité […]2012-05-17T10:21:52+00:00frComprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire : le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers2012-05-17What Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?
https://www.banqueducanada.ca/2011/11/document-analyse-2011-9/
L’une des façons d’internaliser les externalités que chaque banque impose au reste du système financier consiste à soumettre les institutions bancaires à une exigence supplémentaire de fonds propres établie selon leur importance systémique.2011-11-17T11:08:20+00:00enWhat Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?2011-11-17Réglementation et politiques relatives au système financierDiscussion Paper 2011 -9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/11/dp2011-09.pdfWhat Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?Céline GauthierToni GravelleXuezhi LiuMoez SouissiNovembre 2011CC1C15C8C81EE4E44GG0G01G2G21Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings
https://www.banqueducanada.ca/2010/11/document-travail-2010-29/
Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres.2010-11-16T10:45:20+00:00enUnderstanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings2010-11-16Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/wp10-29.pdfUnderstanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset HoldingsCéline GauthierZhongfang HeMoez SouissiNovembre 2010CC1C15C8C81EE4E44GG0G01G2G21Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements
https://www.banqueducanada.ca/2010/01/document-travail-2010-4/
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.2010-01-26T09:45:03+00:00enMacroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements2010-01-26Stabilité financièreWorking Paper 2010-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp10-4.pdfMacroprudential Regulation and Systemic Capital RequirementsCéline GauthierAlfred LeharMoez SouissiJanvier 2010CC1C15C8C81EE4E44GG2G21Vers un modèle de simulation de crise compatible avec l’approche macroprudentielle
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/rsf-1209-gauthier.pdf
2009-12-14T11:07:20+00:00frVers un modèle de simulation de crise compatible avec l’approche macroprudentielle2009-12-14Une méthode d’analyse du risque de défaillance au sein du portefeuille de prêts hypothécaires canadiens
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/rsf-1207-souissi.pdf
2007-12-21T12:31:58+00:00frUne méthode d’analyse du risque de défaillance au sein du portefeuille de prêts hypothécaires canadiens2007-12-21