Luis Uzeda - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T11:48:37+00:00Sectoral Uncertainty
https://www.banqueducanada.ca/2022/09/document-travail-personnel-2022-38/
Nous proposons un nouveau cadre empirique qui permet de décomposer simultanément la variance conditionnelle des séries chronologiques de données économiques en deux facteurs : l’incertitude agrégée et l’incertitude sectorielle. Nous appliquons notre cadre à un ensemble de données désagrégées relatives à la production industrielle aux États-Unis. Nous constatons que les variations imprévues de l’incertitude liée aux biens durables sont des facteurs de ralentissement, tandis que les hausses inattendues de l’incertitude liée aux biens non durables ont une action expansionniste.2022-09-09T10:42:20+00:00enSectoral Uncertainty2022-09-09Cycles et fluctuations économiquesIncertitude et politique monétaireMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2022-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/09/swp2022-38.pdfSectoral UncertaintyEfrem CastelnuovoKerem TuzcuogluLuis UzedaSeptembre 2022CC5C51C55EE3E32E4E44Understanding Trend Inflation Through the Lens of the Goods and Services Sectors
https://www.banqueducanada.ca/2020/11/document-travail-personnel-2020-45/
Les secteurs des biens et des services ont connu des dynamiques de prix très différentes au cours des 30 dernières années. Nous avons cherché à comprendre comment des évolutions sectorielles aussi contrastées se répercutent sur la dynamique de l’inflation tendancielle globale.2020-11-03T13:21:42+00:00enUnderstanding Trend Inflation Through the Lens of the Goods and Services Sectors2020-11-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2020-45https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/11/swp2020-45.pdfStaff Working Paper 2020-45Yunjong EoLuis UzedaBenjamin WongNovembre 2020CC1C11C3C32EE3E31E5E52Endogenous Time Variation in Vector Autoregressions
https://www.banqueducanada.ca/2020/05/document-travail-personnel-2020-16/
Nous présentons une nouvelle classe de modèles vectoriels autorégressifs (VAR) à paramètres variables dans le temps dans laquelle les innovations structurelles désignées explicitement peuvent influer – simultanément et en décalage – sur la dynamique de la constante et des coefficients autorégressifs.2020-05-07T11:27:39+00:00enEndogenous Time Variation in Vector Autoregressions2020-05-07Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2020-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/swp2020-16.pdfStaff Working Paper 2020-16Danilo Leiva-LeonLuis UzedaMai 2020CC1C11C3C32EE3E31E5E52State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models
https://www.banqueducanada.ca/2018/03/document-travail-personnel-2018-14/
Au regard de l’extraction des signaux, les implications de la spécification de modèles à composantes non observées avec innovations corrélées ou orthogonales ont été largement analysées. Par contraste, s’agissant des prévisions, les implications de modèles à composantes non observées avec différentes structures de corrélation des variables d’état sont moins bien comprises.2018-03-16T11:37:30+00:00enState Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models2018-03-16Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2018-14https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/03/swp2018-14.pdf"State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models"Luis UzedaMars 2018CC1C11C15C5C51C53