Adrien Verdelhan - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:53:42+00:00Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-travail-2008-22/
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.2008-07-08T09:50:18+00:00enInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market2008-07-08Marchés financiersWorking Paper 2008-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-22.pdfInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery – Evidence from the U.S. Treasury MarketGeorge JiangIngrid LoAdrien VerdelhanJuillet 2008GG1G12G14