David Watt - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:25:29+00:00Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/1999/11/document-travail-1999-18/
On relève plusieurs modèles à un facteur formulés en temps continu dans les ouvrages économiques pour décrire le comportement des taux d'intérêt à court terme. Les auteurs de l'étude examinent une large gamme de ces modèles constituant des cas particuliers d'un modèle plus général. Ils les représentent de façon approchée au moyen d'un premier modèle […]1999-11-04T10:41:33+00:00enEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates1999-11-04Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 1999-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-18.pdfEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest RatesDes Mc ManusDavid WattNovembre 1999CC5C52GG1G10Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets
https://www.banqueducanada.ca/1997/07/document-travail-1997-18/
La présente étude analyse la façon dont les entreprises financières canadiennes gèrent le risque de taux d'intérêt à court terme par l'entremise de contrats BAX.1997-07-01T12:44:43+00:00enCanadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets1997-07-01Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 1997-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp97-18.pdfCanadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: An Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets.David WattJuillet 1997EE4E43