C13 - Estimation : généralités - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:37:17+00:00Examining recent revisions to CPI-common
https://www.banqueducanada.ca/2022/10/note-analytique-personnel-2022-15/
Les révisions exceptionnellement importantes de l’IPC-comm au cours des derniers mois sont motivées par les mouvements communs accrus entre les composantes de l’indice des prix à la consommation, dans un contexte de pressions inflationnistes généralisées. Grâce à ces révisions, l’IPC-comm est mieux harmonisé avec les deux autres mesures de l’inflation fondamentale privilégiées par la Banque du Canada. Il faut toutefois user de prudence dans l’interprétation des estimations en temps réel de l’IPC-comm dans la conjoncture actuelle.2022-10-07T08:23:02+00:00frExamining recent revisions to CPI-common2022-10-07Calculating Effective Degrees of Freedom for Forecast Combinations and Ensemble Models
https://www.banqueducanada.ca/2022/09/document-analyse-personnel-2022-19/
Dans cette étude, l’auteur s’attache à calculer les degrés de liberté effectifs d’une combinaison de prévisions en fonction d’un ensemble de conditions générales applicables aux modèles linéaires. Le calcul des degrés de liberté effectifs montre que le coût de complexité d’une combinaison de prévisions dépend des paramètres du système de pondération et de la moyenne pondérée des paramètres dans les modèles auxiliaires.2022-09-20T11:02:15+00:00enCalculating Effective Degrees of Freedom for Forecast Combinations and Ensemble Models2022-09-20Méthodes économétriques et statistiquesStaff Discussion Paper 2022-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/09/sdp2022-19.pdfCalculating Effective Degrees of Freedom for Forecast Combinations and Ensemble ModelsJames YounkerSeptembre 2022CC0C01C02C1C13C5C50C51C52C53Characterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/note-analytique-personnel-2018-34/
Pour décrire le cycle financier au Canada, j’emploie deux méthodes utilisant des filtres à fréquences multiples afin d’extraire les fluctuations des variables sous-jacentes par rapport à leur tendance de long terme : un indice composite à pondérations dynamiques et un modèle à tendance stochastique.2018-10-26T12:32:09+00:00frCharacterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches2018-10-26Bootstrapping Mean Squared Errors of Robust Small-Area Estimators: Application to the Method-of-Payments Data
https://www.banqueducanada.ca/2018/06/document-travail-personnel-2018-28/
Nous proposons une nouvelle procédure bootstrap pour estimer l’erreur quadratique moyenne associée aux estimateurs sur petits domaines robustes. La validité asymptotique du bootstrap proposé est formellement établie et ses propriétés en échantillons finis sont examinées à l’aide de simulations de Monte Carlo.2018-06-26T10:40:19+00:00enBootstrapping Mean Squared Errors of Robust Small-Area Estimators: Application to the Method-of-Payments Data2018-06-26Billets de banqueMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2018-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/swp2018-28.pdfBootstrapping Mean Squared Errors of Robust Small-Area Estimators: Application to the Method-of-Payments DataValéry Dongmo JiongoPierre NguimkeuJuin 2018CC1C13C15C8C83EE4E41New Housing Registrations as a Leading Indicator of the BC Economy
https://www.banqueducanada.ca/2016/02/document-analyse-personnel-2016-3/
Les données relatives aux logements mis en chantier et aux permis de bâtir servent souvent d’indicateurs avancés de l’activité économique. En Colombie-Britannique, tous les logements neufs doivent être enregistrés auprès du Bureau de la protection des propriétaires (Homeowner Protection Office), une division de BC Housing, avant la délivrance des permis de bâtir et le début des travaux.2016-02-04T14:25:07+00:00enNew Housing Registrations as a Leading Indicator of the BC Economy2016-02-04Cycles et fluctuations économiquesÉvolution économique régionaleLogementStaff Discussion Paper 2016-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/02/sdp2016-3.pdfNew Housing Registrations as a Leading Indicator of the BC EconomyCalista CheungDmitry GranovskyFévrier 2016CC1C13C5C53EE3E32E37Debt Overhang and Deleveraging in the US Household Sector: Gauging the Impact on Consumption
https://www.banqueducanada.ca/2015/12/document-travail-personnel-2015-47/
Dans cette étude, les auteurs cherchent à déterminer, à partir d’un nouvel ensemble de données sur les États américains, si la dette des ménages et le long processus d’assainissement de leurs bilans comptent parmi les facteurs explicatifs de la croissance anémique de la consommation observée aux États-Unis depuis 2007, à la suite de l’éclatement de la bulle immobilière.2015-12-29T07:55:17+00:00enDebt Overhang and Deleveraging in the US Household Sector: Gauging the Impact on Consumption2015-12-29Crédit et agrégats du créditMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2015-47https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/12/wp2015-47.pdfDebt Overhang and Deleveraging in the US Household Sector: Gauging the Impact on ConsumptionBruno AlbuquerqueGeorgi KrustevDécembre 2015CC1C13C2C23C5C52DD1D12HH3H31Sheep in Wolf’s Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Estimation
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-24/
L’estimation d’un modèle de régression quantile peut nécessiter des calculs considérables, tout particulièrement si ce modèle s’appuie sur un grand ensemble de données. Une approximation gaussienne est ici proposée (couplage quantile) comme méthode d’estimation.2014-06-17T10:29:01+00:00enSheep in Wolf’s Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Estimation2014-06-17Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-24https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-24.pdfC13; C14; C21Heng ChenJuin 2014CC1C13C14C2C21A New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models
https://www.banqueducanada.ca/2013/04/document-travail-2013-10/
Un cadre de régression novateur permettant d’éviter l’optimisation numérique est proposé pour l’estimation de modèles dynamiques gaussiens de la structure par terme des taux d’intérêt.2013-04-22T13:59:47+00:00enA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models2013-04-22Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2013-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-10.pdfA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure ModelsAntonio Diez de los RiosAvril 2013CC1C13EE4E43GG1G12Méthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne
https://www.banqueducanada.ca/2013/03/document-analyse-2013-2/
Les taux de défaut sont des séries couramment utilisées dans les simulations de crise. Au Canada comme dans beaucoup d’autres pays, on ne dispose pas de séries rétrospectives relatives aux taux de défaut sectoriels sur les prêts bancaires aux entreprises.2013-03-07T09:29:46+00:00frMéthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne2013-03-07Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreDiscussion Paper 2013-02https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/dp2013-02.pdfMéthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienneRamdane DjoudadÉtienne BordeleauMars 2013CC1C13C18GG2G21G3G33Semi-Structural Models for Inflation Forecasting
https://www.banqueducanada.ca/2010/12/document-travail-2010-34/
Les auteurs proposent divers modèles semi-structurels à équation unique pour prévoir l'inflation au Canada en combinant les modèles structurels néo-keynésiens et les caractéristiques chronologiques des données. Plusieurs mesures du coût marginal sont utilisées, notamment une qui intègre, en plus du coût unitaire de main-d'oeuvre, des chocs de prix relatifs dont le rôle important dans les économies ouvertes est un fait avéré.2010-12-20T11:53:32+00:00enSemi-Structural Models for Inflation Forecasting2010-12-20Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2010-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp10-34.pdfSemi-Structural Models for Inflation ForecastingMaral KichianRumler FabioPaul CorriganDécembre 2010CC1C13C5C53EE3E31