C63 - Techniques de calcul; modèles de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:17:50+00:00Recenser les implications des risques de transition climatique pour le système financier
https://www.banqueducanada.ca/2024/01/recenser-les-implications-des-risques-de-transition-climatique-pour-le-systeme-financier/
Nous élaborons un nouveau cadre d’analyse pour comprendre les implications systémiques des risques de transition climatique. En appliquant ce cadre à des données canadiennes, nous montrons que les interconnexions au sein du secteur financier pourraient accentuer les effets directs de ces risques sur les entités financières.2024-01-15T15:00:42+00:00frRecenser les implications des risques de transition climatique pour le système financier2024-01-15Understanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System Data
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-analyse-personnel-2023-32/
Dans cette étude, nous cherchons à en apprendre davantage sur la stabilité financière et le risque lié à la transition climatique. Nous créons un cadre méthodologique qui prend en compte les effets directs d’un choc perturbateur lié à la transition climatique ainsi que les répercussions indirectes – ou systémiques – de ces effets directs. Nous appliquons ce cadre en nous servant des données issues du système financier canadien.2023-12-20T14:57:44+00:00enUnderstanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System Data2023-12-20Changements climatiquesInstitutions financièresMarchés financiersModèles économiquesStabilité financièreStaff Discussion Paper 2023-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/sdp2023-32.pdfUnderstanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System DataGabriel BruneauJavier Ojea FerreiroAndrew PlummerMarie-Christine TremblayAidan WittsDécembre 2023CC6C63GG0G01G1G10G2G20QQ5Q54Simulating Intraday Transactions in the Canadian Retail Batch System
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/document-travail-personnel-2023-1/
Cette étude propose une méthode inédite pour simuler les transactions intrajournalières dans le système canadien de traitement par lots des paiements de détail lorsqu’il est impossible d’obtenir des données sur de telles transactions. La méthode de simulation a le potentiel de combler le manque de données détaillées quand on dispose uniquement de renseignements généraux agrégés.2023-01-04T13:35:23+00:00enSimulating Intraday Transactions in the Canadian Retail Batch System2023-01-04Marchés financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2023-1https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/swp2023-01.pdfStaff Working Paper 2023-1Nellie ZhangJanvier 2023CC6C63EE4E42E5E58Improving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum Computing
https://www.banqueducanada.ca/2022/12/document-travail-personnel-2022-53/
Nous élaborons un algorithme et l’exécutons sur un calculateur quantique à recuit simulé par l’intermédiaire d’un solveur hybride. L’objectif est de trouver la séquence des paiements en attente de règlement qui permet de réduire le montant de liquidités nécessaire dans le système sans faire augmenter cette attente de façon considérable.2022-12-22T14:25:59+00:00enImproving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum Computing2022-12-22Institutions financièresMonnaies numériques et technologies financièresRéglementation et politiques relatives au système financierServices financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2022-53https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/12/swp2022-53.pdfImproving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum ComputingChristopher McMahonDonald McGillivrayAjit DesaiFrancisco RivadeneyraJean-Paul LamThomas LoDanica MarsdenVladimir SkavyshDécembre 2022CC6C61C63DD8D83EE4E42E5E58Comparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models
https://www.banqueducanada.ca/2022/07/document-travail-personnel-2022-31/
À l’aide de calculs sur processeur graphique, nous comparons un modèle bayésien semi-paramétrique avec un modèle d’échantillonnage semi-paramétrique. Nos résultats montrent qu’une bande passante optimale n’est pas supérieure à une bande passante normale pour les modèles semi-paramétriques à variables binaires.2022-07-04T11:28:29+00:00enComparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models2022-07-04Gestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2022-31https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/07/swp2022-31.pdfComparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response ModelsXiangjin ShenIskander KaribzhanovHiroki TsurumiShiliang LiJuillet 2022CC1C14C3C35C5C51C6C63DD1Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/document-travail-personnel-2022-29/
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.2022-06-28T15:51:57+00:00enQuantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning2022-06-28Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesRecherches menées par les banques centralesStabilité financièreStaff Working Paper 2022-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/swp2022-29.pdfStaff Working Paper 2022-29Vladimir SkavyshSofia PriazhkinaDiego GualaThomas BromleyJuin 2022CC1C15C6C61C63C68C7EE1E13GG1G17G2G21Stressed but not Helpless: Strategic Behaviour of Banks Under Adverse Market Conditions
https://www.banqueducanada.ca/2021/07/document-travail-personnel-2021-35/
Notre outil de simulation de crise tient compte du fait que les banques qui subissent des tensions peuvent gérer leur bilan de façon stratégique. Nous utilisons des données canadiennes confidentielles issues de la surveillance pour examiner si les comportements qu’elles adoptent afin de maximiser la valeur pour leurs actionnaires peuvent amplifier un scénario de crise hypothétique.2021-07-20T09:12:05+00:00enStressed but not Helpless: Strategic Behaviour of Banks Under Adverse Market Conditions2021-07-20Institutions financièresModèles économiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2021-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/07/swp2021-35.pdfStaff Working Paper 2021-35Grzegorz HalajSofia PriazhkinaJuillet 2021CC6C63C7C72GG2G21A Generalized Endogenous Grid Method for Default Risk Models
https://www.banqueducanada.ca/2021/03/document-travail-personnel-2021-11/
Les modèles prévoyant différentes options en matière de défaut sont difficiles à résoudre. Nous proposons une extension de la méthode de recherche par quadrillage à points d’intersection endogènes qui permet une résolution plus efficace et plus juste des modèles de risque de défaut.2021-03-12T13:21:12+00:00enA Generalized Endogenous Grid Method for Default Risk Models2021-03-12Crédit et agrégats du créditGestion du risque de créditStaff Working Paper 2021-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/03/swp2021-11.pdfStaff Working Paper 2021-11Youngsoo JangSoyoung LeeMars 2021CC6C63EE3E37Chinese Monetary Policy and Text Analytics: Connecting Words and Deeds
https://www.banqueducanada.ca/2021/01/document-travail-personnel-2021-3/
Quels sont les facteurs déterminants de la fonction de réaction de la politique monétaire propre à la Banque populaire de Chine?2021-01-21T14:30:25+00:00enChinese Monetary Policy and Text Analytics: Connecting Words and Deeds2021-01-21Cadre de la politique monétaireCommunications sur la politique monétaireMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2021-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/01/swp2021-3.pdfStaff Working Paper 2021-3Jeannine BailliuXinfen HanBarbara SadabaMark KrugerJanvier 2021CC6C63EE5E52E58Interbank Asset-Liability Networks with Fire Sale Management
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/document-travail-personnel-2020-41/
Mobiliser des liquidités lorsqu’il y a des difficultés de financement exerce des pressions sur le marché financier. Liquider de grandes quantités d’actifs fait baisser leur prix et peut amplifier les chocs de financement. Comment les mesures prises par les banques pour surmonter une crise de financement accroissent-elles le risque de contagion?2020-09-28T14:31:36+00:00enInterbank Asset-Liability Networks with Fire Sale Management2020-09-28Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2020-41https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/swp2020-41.pdfStaff Working Paper 2020-41Zachary FeinsteinGrzegorz HalajSeptembre 2020CC6C62C63C7C72GG0G01G1G11