C - Méthodes mathématiques et quantitatives
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What Affects MFP in the Long-Run? Evidence from Canadian Industries
À partir de données canadiennes de la base KLEMS, les auteurs analysent les variables susceptibles d'influer sur la productivité multifactorielle à long terme. Ils estiment pour ce faire un modèle à correction d'erreurs fondé sur des données de panel hétérogènes et dynamiques concernant douze secteurs à deux chiffres. -
Estimation and Inference by the Method of Projection Minimum Distance
Un vecteur de variables stationnaires en covariance admet une représentation de Wold dont les coefficients peuvent être estimés selon une méthode semi-paramétrique de projection locale (Jordà, 2005). -
Tracking Canadian Trend Productivity: A Dynamic Factor Model with Markov Switching
L'auteur décrit l'évolution de la productivité du travail au Canada pendant les quatre dernières décennies au moyen d'un modèle multivarié à facteurs dynamiques alimenté par des données sur la productivité du travail ainsi que sur la rémunération et la consommation globales. Il fait l'hypothèse que la productivité oscille entre deux régimes que caractérisent des taux […] -
Examining Simple Joint Macroeconomic and Term-Structure Models: A Practitioner's Perspective
Le but premier des auteurs est de comparer entre eux différents modèles qui formalisent à la fois la dynamique de la structure des taux d'intérêt et celle de l'économie. -
The Bank of Canada's Version of the Global Economy Model (BoC-GEM)
Le modèle BOC-GEM de la Banque du Canada a été établi à partir du modèle de l'économie mondiale GEM (pour Global Economy Model), élaboré au Fonds monétaire international par Douglas Laxton (FMI) et Paolo Pesenti (Banque fédérale de réserve de New York et National Bureau of Economic Research). -
Implications of Asymmetry Risk for Portfolio Analysis and Asset Pricing
Les chocs asymétriques sont des phénomènes courants sur les marchés. La distribution des rendements des actifs financiers ne suit pas une loi normale et est asymétrique. -
Multilateral Adjustment and Exchange Rate Dynamics: The Case of Three Commodity Currencies
Dans cette étude, les auteurs cherchent à établir empiriquement si l'ajustement multilatéral aux importants déséquilibres de la balance extérieure des États-Unis peuvent aider à expliquer les mouvements des taux de change bilatéraux de trois monnaies dont le cours est lié aux matières premières, soit les dollars australien, canadien et néo-zélandais (ACNZ). -
The Canadian Business Cycle: A Comparison of Models
Les auteurs évaluent la capacité des modèles linéaires et non linéaires à reproduire les caractéristiques de l'évolution du PIB réel canadien en ayant recours à diverses mesures du cycle économique. -
Computing Optimal Policy in a Timeless-Perspective: An Application to a Small-Open Economy
Depuis la contribution séminale de Kydland et Prescott (1977), il est établi que la politique optimale au sens de Ramsey n'est pas cohérente temporellement.