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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:46:59+00:00Établissement d’un régime de résolution pour les infrastructures de marchés financiers au Canada
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/rsf-juin18-woodman.pdf
Dans ce rapport sont mis en lumière les mécanismes d’un régime de résolution efficace qui contribue à la stabilité financière. Un tel régime permettrait aux infrastructures de marchés financiers (IMF) de maintenir la prestation de leurs services essentiels en période de tensions lorsque leurs outils de redressement se seront avérés insuffisants. Le nouveau rôle de la Banque du Canada en tant qu’autorité de résolution des IMF est expliqué : ce pouvoir de résolution viendra renforcer la résilience du système financier.2018-06-07T11:23:56+00:00frÉtablissement d’un régime de résolution pour les infrastructures de marchés financiers au Canada2018-06-07Analysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement
https://www.banqueducanada.ca/2018/05/document-travail-personnel-2018-21/
Nous étudions les propriétés de modèles asymétriques d’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH) de la famille des modèles GARCH à seuil
(TGARCH) et proposons un modèle TGARCH à fonction spline plus général où les termes de l’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) et généralisée rendent compte de la volatilité des rendements de variables à forte fréquence, de la volatilité des variables macroéconomiques à faible fréquence et de la réaction asymétrique aux nouvelles défavorables passées.2018-05-14T14:34:04+00:00enAnalysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement2018-05-14Méthodes économétriques et statistiquesSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2018-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/05/swp2018-21.pdfAnalysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin MeasurementElena GoldmanXiangjin ShenMai 2018CC5C58GG1G19G2G23G28A Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of Crashes
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/document-travail-personnel-2017-38/
Comme les facteurs fondamentaux du marché boursier ne semblent pas permettre d’effectuer des prédictions significatives des rendements à court terme, nous nous intéressons plutôt, dans cette étude, aux importants risques à la baisse (risques de krach).2017-09-20T11:46:50+00:00enA Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of Crashes2017-09-20Évaluation des actifsStabilité financièreStaff Working Paper 2017-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/swp2017-38.pdfA Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of CrashesTom RobertsSeptembre 2017GG0G01G1G12G17G19To Share or Not to Share? Uncovered Losses in a Derivatives Clearinghouse
https://www.banqueducanada.ca/2016/02/document-travail-personnel-2016-4/
L’étude analyse l’incidence qu’exerce la répartition des pertes résiduelles sur le volume de transactions et le bien-être des participants d’une contrepartie centrale. Deux mécanismes de répartition des pertes sont comparés, soit l’application de décotes aux plus-values sur marge de variation et les appels de fonds.2016-02-23T08:13:20+00:00enTo Share or Not to Share? Uncovered Losses in a Derivatives Clearinghouse2016-02-23Modèles économiquesSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2014-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/02/swp2016-4.pdfTo Share or Not to Share? Uncovered Losses in a Derivatives ClearinghouseRadoslav RaykovFévrier 2016GG1G19G2G21Optimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-29/
Un grand défi en matière de politiques que posent les chambres de compensation des produits dérivés est le fait que leurs exigences en matière de garanties peuvent monter en flèche en périodes de tensions, réduisant ainsi la liquidité du marché et exacerbant les ralentissements économiques.2014-06-18T13:06:26+00:00enOptimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets2014-06-18Modèles économiquesSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2014-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-29.pdfOptimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives MarketsRadoslav RaykovJuin 2014GG1G19G2G21Identifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns
https://www.banqueducanada.ca/2010/08/document-travail-2010-21/
Proposant une nouvelle approche en matière de mesure des covariations entre les rendements boursiers, l'auteur applique un test non paramétrique en vue d'établir si les covariations entre les marchés boursiers internationaux sont asymétriques, en l'occurrence, plus prononcées en phase de baisse qu'en phase de hausse des marchés.2010-08-05T15:35:53+00:00enIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns2010-08-05Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2010-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/08/wp10-21.pdfIdentifying Asymmetric Comovements of International Stock Market ReturnsFuchun LiAoût 2010CC4C49FF2F21GG1G15G19Pocket Banks and Out-of-Pocket Losses: Links between Corruption and Contagion
https://www.banqueducanada.ca/2005/09/document-de-travail-2005-23/
L'auteur décrit le modèle d'un système bancaire corrompu où les banquiers prêtent intentionnellement des fonds au taux du marché pour financer des projets plus risqués que ce n'est normalement le cas à un tel taux.2005-09-01T10:58:17+00:00enPocket Banks and Out-of-Pocket Losses: Links between Corruption and Contagion2005-09-01Institutions financièresStabilité financièreWorking Paper 2005-23 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-23.pdfPocket Banks and Out-of-Pocket Losses: Links between Corruption and ContagionRaphael SolomonSeptembre 2005DD8D82GG1G19G2G21