G51 - Épargne, emprunt, dette et richesse des ménages - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:05:32+00:00Modelling Canadian mortgage debt and payments in a semi-structural model
https://www.banqueducanada.ca/2024/01/note-analytique-personnel-2024-1/
Nous montrons comment la dynamique de la dette hypothécaire canadienne peut être modélisée dans un modèle macroéconomique semi-structurel comme LENS utilisé par la Banque du Canada. Notre modèle reproduit la structure singulière de la dette hypothécaire canadienne.2024-01-08T11:19:50+00:00frModelling Canadian mortgage debt and payments in a semi-structural model2024-01-08Perceived versus Calibrated Income Risks in Heterogeneous-Agent Consumption Models
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-travail-personnel-2023-59/
Les risques perçus liés au revenu dont font état les enquêtes sur les attentes des consommateurs sont plus hétérogènes et, en moyenne, plus faibles que les risques étalonnés indirectement, en fonction de données de panel. Cela expliquerait en partie pourquoi une proportion importante de ménages détient très peu d’épargne liquide et pourquoi la richesse accumulée est très inégale d’un ménage à l’autre.2023-12-27T11:51:42+00:00enPerceived versus Calibrated Income Risks in Heterogeneous-Agent Consumption Models2023-12-27Cycles et fluctuations économiquesIncertitude et politique monétairePolitique monétaireStaff Working Paper 2023-59https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/swp2023-59.pdfPerceived versus Calibrated Income Risks in Heterogeneous-Agent Consumption ModelsTao WangDécembre 2023DD1D14EE2E21E7E71GG5G51Unpacking Moving: A Quantitative Spatial Equilibrium Model with Wealth
https://www.banqueducanada.ca/2023/06/document-travail-personnel-2023-34/
Nous proposons un modèle pour comprendre les faibles taux de migration observés. Ce modèle tient compte de l’interaction entre lieu d’habitation et richesse dans la décision de déménager. Nous examinons diverses mesures et constatons que des bons de réinstallation temporaires n’améliorent que légèrement le bien-être des ménages, mais que des réglementations moins sévères en matière de logement peuvent réduire l'écart de bien-être en diminuant le prix des logements à l’échelle nationale.2023-06-12T10:34:47+00:00enUnpacking Moving: A Quantitative Spatial Equilibrium Model with Wealth2023-06-12Évolution économique régionaleLogementStaff Working Paper 2023-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/06/swp2023-34.pdfStaff Working Paper 2023-34Elisa GiannoneQi LiNuno PaixaoXinle PangJuin 2023GG5G51RR1R12R13R2R3R31R5R52Gazing at r-star: A Hysteresis Perspective
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Bon nombre des raisons avancées pour expliquer le recul des taux d’intérêt lors des 30 dernières années soulignent le rôle joué par le vieillissement de la population ou la montée des inégalités de revenu dans la croissance de la demande agrégée d’actifs sur le long terme. Sans nier l’importance de ces facteurs, cette étude montre tout d’abord que le principal changement à l’origine d’une hausse de la demande d’actifs au cours de cette période a plutôt été le désir accru des ménages (selon leur classe d’âge et catégorie de revenu) d’acquérir des actifs.2023-01-12T09:51:31+00:00enGazing at r-star: A Hysteresis Perspective2023-01-12Cadre de la politique monétaireCibles en matière d'inflationInflation et prixModèles économiquesPolitique budgétairePolitique monétaireTaux d'intérêtStaff Working Paper 2023-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/swp2023-5.pdfGazing at r-star: A Hysteresis PerspectivePaul BeaudryKatya KartashovaCésaire MehJanvier 2023EE2E21E3E31E4E43E5E52E58E6E62GG5G51HH6Windfall Income Shocks with Finite Planning Horizons
https://www.banqueducanada.ca/2022/09/document-travail-personnel-2022-40/
Comment les ménages réagissent-ils lorsqu’ils reçoivent un revenu inattendu, comme un héritage ou un chèque d’allocation du gouvernement? Cet article étudie les chocs de revenu entraînés par un gain inattendu grâce à la modélisation des comportements des ménages. Le modèle produit une réaction réaliste des ménages en fonction de leur niveau de richesse.2022-09-20T08:50:26+00:00enWindfall Income Shocks with Finite Planning Horizons2022-09-20Demande intérieure et composantesModèles économiquesPolitique budgétaireStaff Working Paper 2022-40https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/09/swp2022-40.pdfWindfall Income Shocks with Finite Planning HorizonsMichael BoutrosSeptembre 2022DD9D91EE2E21GG5G51Les caractéristiques des nouveaux prêts hypothécaires comme prédicteurs de tensions financières chez les emprunteurs : ce que la chute des prix du pétrole de 2014 nous a appris
https://www.banqueducanada.ca/2021/09/note-analytique-personnel-2021-22/
Nous étudions la relation entre les caractéristiques des nouveaux prêts hypothécaires et les tensions financières chez les emprunteurs dans les régions du Canada où le secteur de l’énergie est très présent après l’effondrement des prix du pétrole en 2014. Nous constatons que ceux ayant un avoir propre foncier limité étaient plus susceptibles d’avoir de la difficulté à rembourser leurs dettes.2021-09-22T15:00:55+00:00frLes caractéristiques des nouveaux prêts hypothécaires comme prédicteurs de tensions financières chez les emprunteurs : ce que la chute des prix du pétrole de 2014 nous a appris2021-09-22ToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2021/06/rapport-technique-119/
ToTEM III est la toute nouvelle mouture du principal modèle d’équilibre général dynamique et stochastique que la Banque du Canada utilise pour effectuer des projections et des analyses de politiques. Le modèle aide le personnel de la Banque à décrire de manière claire et cohérente l’état actuel de l’économie canadienne et son évolution prévisible.2021-06-28T09:05:09+00:00enToTEM III: The Bank of Canada’s Main DSGE Model for Projection and Policy Analysis2021-06-28Cycles et fluctuations économiquesLogementModèles économiquesPolitique monétaireTaux d'intérêtTechnical Report 2021-119https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/tr119.pdfTechnical Report 2021-119Paul CorriganHélène DesgagnésJosé DorichVadym LepetyukWataru MiyamotoYang ZhangJuin 2021EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50E6E62E65FF4F40F41GG5G51The Heterogeneous Effects of COVID-19 on Canadian Household Consumption, Debt and Savings
https://www.banqueducanada.ca/2020/11/document-travail-personnel-2020-51/
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la dette et sur l’épargne non planifiée des ménages canadiens varient selon le revenu : ceux à faible revenu et à revenu élevé ont accumulé de l’épargne non planifiée, alors que ceux à revenu moyen sont plus susceptibles de s’être endettés davantage.2020-11-27T10:36:28+00:00enThe Heterogeneous Effects of COVID-19 on Canadian Household Consumption, Debt and Savings2020-11-27Cycles et fluctuations économiquesMaladie à coronavirus (COVID-19)Stabilité financièreStaff Working Paper 2020-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/11/swp2020-51.pdfThe Heterogeneous Effects of COVID-19 on Canadian Household Consumption, Debt and SavingsJames (Jim) C. MacGeeThomas Michael PughKurt SeeNovembre 2020EE2E21E24GG5G51