Q43 - Énergie et macroéconomie - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:14:32+00:00Are Temporary Oil Supply Shocks Real?
https://www.banqueducanada.ca/2022/12/document-travail-personnel-2022-52/
Les ouragans perturbent la production de pétrole dans le golfe du Mexique, car les producteurs ferment les plateformes pétrolières pour protéger des vies et éviter les dommages. Nous examinons les effets de ces chocs temporaires d’approvisionnement en pétrole sur l’activité économique réelle aux États-Unis.2022-12-20T14:30:29+00:00enAre Temporary Oil Supply Shocks Real?2022-12-20Cycles et fluctuations économiquesInflation et prixStaff Working Paper 2022-52https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/12/swp2022-52.pdfAre Temporary Oil Supply Shocks Real?Johan BrannlundGeoffrey R. DunbarReinhard EllwangerDécembre 2022EE3E31E32QQ3Q31Q4Q41Q43Energy Efficiency and Fluctuations in CO2 Emissions
https://www.banqueducanada.ca/2021/10/document-travail-personnel-2021-47/
Dans les modèles courants, les émissions de CO2 augmentent ou diminuent avec la production globale. Cette relation peut cependant être brisée par plusieurs facteurs, dont les gains d’efficacité énergétique et la transition à des sources d’énergie plus propres. Nous évaluons ces facteurs à partir de données américaines et constatons que les changements touchant l’efficacité énergétique des biens de consommation expliquent une part importante des fluctuations des émissions de CO2. Ce constat implique aussi que les modèles qui ne tiennent pas compte de l’efficacité énergétique surestiment probablement l’arbitrage à court terme entre la protection de l’environnement et la performance économique.2021-10-05T11:52:42+00:00enEnergy Efficiency and Fluctuations in CO2 Emissions2021-10-05Changements climatiquesCycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2021-47https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/swp2021-47.pdfStaff Working Paper 2021-47Soojin JoLilia KarnizovaOctobre 2021EE3E32QQ4Q43Q5Q50Q55The Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory News
https://www.banqueducanada.ca/2020/03/document-travail-personnel-2020-8/
Nous quantifions la réaction des cours des actions, des contrats à terme sur obligations et des rendements des taux de change sur les marchés américains à des chocs pétroliers provoqués par des annonces sur les stocks d’hydrocarbures.2020-03-24T07:25:34+00:00enThe Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory News2020-03-24Évolution économique et financière récenteMarchés financiersStaff Working Paper 2020-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/swp2020-8.pdfThe Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory NewsRon AlquistReinhard EllwangerJianjian JinMars 2020DD8D83EE4E44GG1G14G15QQ4Q41Q43The Simple Economics of Global Fuel Consumption
https://www.banqueducanada.ca/2019/09/document-travail-personnel-2019-35/
Dans la présente étude, nous proposons un cadre structurel du marché mondial du pétrole construit à partir de données sur la consommation mondiale de carburant pour déterminer la demande courante de pétrole. Nous montrons que, moyennant des hypothèses d’identification prudentes, les données de la consommation mondiale de carburant permettent de se faire une idée relativement précise des élasticités et d’autres grands paramètres structurels du marché mondial du pétrole.2019-09-06T17:20:56+00:00enThe Simple Economics of Global Fuel Consumption2019-09-06Modèles économiquesStaff Working Paper 2019-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/swp2019-35.pdfThe Simple Economics of Global Fuel ConsumptionDoga BilginReinhard EllwangerSeptembre 2019CC5C51LL7L71QQ4Q41Q43How Oil Supply Shocks Affect the Global Economy: Evidence from Local Projections
https://www.banqueducanada.ca/2019/07/document-analyse-personnel-2019-6/
Nous fournissons des résultats empiriques sur l’incidence de chocs d’offre de pétrole sur les agrégats macroéconomiques mondiaux. Pour ce faire, nous employons un modèle structurel standard de détermination des prix du pétrole provenant de la littérature, et nous en isolons les chocs d’offre de pétrole.2019-07-24T11:17:59+00:00enHow Oil Supply Shocks Affect the Global Economy: Evidence from Local Projections2019-07-24Cycles et fluctuations économiquesQuestions internationalesStaff Discussion Paper 2019-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/sdp2019-6.pdfHow Oil Supply Shocks Affect the Global Economy: Evidence from Local ProjectionsOlivier GervaisJuillet 2019CC2C22C5EE3E37QQ4Q43A Structural Model of the Global Oil Market
https://www.banqueducanada.ca/2019/06/note-analytique-du-personnel-2019-17/
La présente note propose un modèle vectoriel autorégressif structurel (SVAR) du marché mondial du pétrole. Le modèle distingue quatre types de chocs ayant chacun leur interprétation économique : les chocs d’offre, les chocs de demande circonscrits au marché du pétrole, les chocs liés à la demande de stockage et les chocs touchant la croissance économique mondiale.2019-06-06T14:58:03+00:00frA Structural Model of the Global Oil Market2019-06-06The Propagation of Regional Shocks in Housing Markets: Evidence from Oil Price Shocks in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/document-travail-personnel-2018-56/
Comment les chocs des prix mondiaux du pétrole se propagent-ils à l’économie canadienne? Au vu de la diversité du tissu économique des régions du pays, nous avons cherché à mieux comprendre l’incidence des chocs des prix du pétrole sur les marchés du logement et les économies régionales. Nous montrons qu’il est faux de croire que les chocs des prix du pétrole n’ont d’importance que pour les régions riches en pétrole.2018-11-27T08:29:11+00:00enThe Propagation of Regional Shocks in Housing Markets: Evidence from Oil Price Shocks in Canada2018-11-27Évolution économique régionaleLogementMarchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2018-56https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/swp2018-56.pdfThe Propagation of Regional Shocks in Housing Markets: Evidence from Oil Price Shocks in CanadaLutz KilianXiaoqing ZhouNovembre 2018FF4F43QQ3Q33Q4Q43RR1R12R3R31Did U.S. Consumers Respond to the 2014–2015 Oil Price Shock? Evidence from the Consumer Expenditure Survey
https://www.banqueducanada.ca/2018/03/document-travail-personnel-2018-13/
L’incidence des chocs des prix du pétrole sur l’économie américaine continue de provoquer de vifs débats parmi les spécialistes. Dans cette étude, nous examinons la réaction des consommateurs américains au choc négatif des prix du pétrole de 2014- 2015, au moyen de données représentatives issues du Consumer Expenditure Survey.2018-03-14T14:44:25+00:00enDid U.S. Consumers Respond to the 2014–2015 Oil Price Shock? Evidence from the Consumer Expenditure Survey2018-03-14Cycles et fluctuations économiquesDemande intérieure et composantesÉvolution économique et financière récenteStaff Working Paper 2018-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/03/swp2018-13.pdfDid U.S. Consumers Respond to the 2014–2015 Oil Price Shock? Evidence from the Consumer Expenditure SurveyPatrick AlexanderLouis PoirierMars 2018DD1D12EE2E21QQ4Q43Modeling Fluctuations in the Global Demand for Commodities
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-travail-personnel-2018-4/
Il est bien connu que les prix réels des produits de base qui s’échangent sur les marchés internationaux sont déterminés par les forces de l’offre et de la demande. L’un des principaux déterminants des prix réels des produits de base est la variation de la demande associée à des fluctuations imprévues de l’activité économique réelle mondiale.2018-01-19T15:25:02+00:00enModeling Fluctuations in the Global Demand for Commodities2018-01-19Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2018-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/swp2018-4.pdfModeling Fluctuations in the Global Demand for CommoditiesLutz KilianXiaoqing ZhouJanvier 2018FF4F44QQ1Q11Q3Q31Q4Q41Q43Is the Discretionary Income Effect of Oil Price Shocks a Hoax?
https://www.banqueducanada.ca/2017/11/document-travail-personnel-2017-50/
Depuis les années 1970, la transmission des chocs des prix du pétrole constitue un sujet d’intérêt majeur en macroéconomie. Cet intérêt a été ravivé par la chute marquée et persistante des prix réels du pétrole en 2014-2016. Dans le cadre du débat entourant ce sujet, Ramey (2017) a fait une déclaration percutante : selon elle, il existe une grande confusion dans les études existantes quant à la façon de quantifier l’incidence de ces chocs.2017-11-23T11:35:35+00:00enIs the Discretionary Income Effect of Oil Price Shocks a Hoax?2017-11-23Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2017-50https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/swp2017-50.pdfIs the Discretionary Income Effect of Oil Price Shocks a Hoax?Christiane BaumeisterLutz KilianXiaoqing ZhouNovembre 2017CC5C51QQ4Q43