Younes Bensalah - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T16:42:56+00:00Asset Allocation Using Extreme Value Theory
https://www.banqueducanada.ca/2002/01/document-de-travail-2002-2/
L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.2002-01-01T17:21:55+00:00enAsset Allocation Using Extreme Value Theory2002-01-01Marchés financiersWorking Paper 2002-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-2.pdfAsset Allocation Using Extreme Value TheoryYounes BensalahJanvier 2002CC0C4C5GG1Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review
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Appliquée dans des domaines aussi divers que l'hydrologie et l'assurance, la théorie des valeurs extrêmes permet d'estimer la probabilité associée à des événements extrêmes, donc rares. Aussi cet outil peut-il servir à modéliser l'incidence de krachs boursiers ou de tensions extrêmes sur les portefeuilles des investisseurs.2000-11-08T15:54:41+00:00enSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review2000-11-08Marchés financiersWorking Paper 2000-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-20.pdfSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A ReviewYounes BensalahNovembre 2000CC0C4C5GG1