Doga Bilgin - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:36:56+00:00The Simple Economics of Global Fuel Consumption
https://www.banqueducanada.ca/2019/09/document-travail-personnel-2019-35/
Dans la présente étude, nous proposons un cadre structurel du marché mondial du pétrole construit à partir de données sur la consommation mondiale de carburant pour déterminer la demande courante de pétrole. Nous montrons que, moyennant des hypothèses d’identification prudentes, les données de la consommation mondiale de carburant permettent de se faire une idée relativement précise des élasticités et d’autres grands paramètres structurels du marché mondial du pétrole.2019-09-06T17:20:56+00:00enThe Simple Economics of Global Fuel Consumption2019-09-06Modèles économiquesStaff Working Paper 2019-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/09/swp2019-35.pdfThe Simple Economics of Global Fuel ConsumptionDoga BilginReinhard EllwangerSeptembre 2019CC5C51LL7L71QQ4Q41Q43Global Commodity Markets and Rebalancing in China: The Case of Copper
https://www.banqueducanada.ca/2019/04/document-analyse-personnel-2019-3/
Étant donné que la Chine compte pour environ la moitié de la consommation mondiale de cuivre, il est raisonnable de penser qu’une variation importante de la consommation chinoise aura un impact sur le marché mondial de ce métal.2019-04-03T10:12:27+00:00enGlobal Commodity Markets and Rebalancing in China: The Case of Copper2019-04-03Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Discussion Paper 2019-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/sdp2019-3.pdfGlobal Commodity Markets and Rebalancing in China: The Case of CopperJeannine BailliuDoga BilginKun MoKurt NiquidetBenjamin SawatzkyAvril 2019OO1O13O14QQ0Q02A Dynamic Factor Model for Commodity Prices
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/note-analytique-personnel-2017-12/
Dans cette note, nous présentons le modèle factoriel des prix des produits de base, un modèle à facteurs dynamiques appliqué à un large échantillon de prix des produits de base énergétiques et non énergétiques. Le modèle décompose les variations des prix des produits de base en trois composantes : une composante « globale», une composante « par blocs », qui concerne les sous-groupes des produits de base liés d’un point de vue économique, et une composante idiosyncrasique qui rend compte des chocs de prix spécifiques.2017-09-25T17:58:16+00:00frA Dynamic Factor Model for Commodity Prices2017-09-25