David Xiao Chen - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T16:02:42+00:00The Countercyclical Capital Buffer and International Bank Lending: Evidence from Canada
https://www.banqueducanada.ca/2021/11/document-travail-personnel-2021-61/
Nous examinons l’incidence du volant contracyclique sur les activités de prêt à l’étranger des banques canadiennes. Nous montrons que l’annonce d’un resserrement du volant contracyclique dans un autre pays fait baisser le taux de croissance des prêts transfrontières entre les banques canadiennes et les emprunteurs de cet autre pays.2021-11-29T11:22:44+00:00enThe Countercyclical Capital Buffer and International Bank Lending: Evidence from Canada2021-11-29Gestion du risque de créditInstitutions financièresQuestions internationalesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2021-61https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/swp2021-61.pdfStaff Working Paper 2021-61David Xiao ChenChristian FriedrichNovembre 2021EE3E32FF2F21F3F32GG2G21G28Multilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public Data
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/document-analyse-personnel-2017-6/
Le placement des réserves de change ou d’autres portefeuilles d’actifs nécessite au préalable une évaluation de la qualité du crédit des contreparties. En règle générale, les gestionnaires de réserves de change et les autres investisseurs recourent principalement aux cotes de crédit attribuées par les agences de notation.2017-05-12T11:42:28+00:00enMultilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public Data2017-05-12Gestion des réserves de changeGestion du risque de créditStaff Discussion Paper 2017-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/sdp2017-6.pdfMultilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public DataDavid Xiao ChenPhilippe MullerHawa WaguéMai 2017FF3F31GG2G24G28G3G32Canadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial Institutions
https://www.banqueducanada.ca/2012/09/document-analyse-2012-7/
Les auteurs étudient les ratios de levier, de fonds propres et de liquidité des banques au Canada. Ces ratios sont d’importants indicateurs des différents types de risques du point de vue de la gestion des bilans bancaires. Les auteurs prêtent une attention particulière aux observations concernant différents types d’établissements, notamment les banques de petite taille auxquelles on est historiquement moins attentif.2012-09-28T14:29:07+00:00enCanadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial Institutions2012-09-28Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreDiscussion Paper 2012-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/09/dp2012-07.pdfCanadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial InstitutionsDavid Xiao ChenH. Evren DamarHani SoubraYaz TerajimaSeptembre 2012GG2G21G28Une analyse des indicateurs de risque de bilan au sein des institutions financières canadiennes
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/08/revue-bdc-ete12-chen.pdf
Cet article examine l’évolution dans plusieurs types d’institution financière au Canada de quatre indicateurs de risque de bilan – les ratios de levier, de fonds propres, de liquidité de l’actif et de financement – au cours des trois dernières décennies. Les changements apportés à la réglementation du secteur bancaire qui pourraient avoir contribué à la dynamique observée y sont aussi décrits. Les auteurs constatent que les divers indicateurs de risque de bilan ont reculé dans la plupart des institutions autres que les six grandes banques, mais qu’ils sont demeurés relativement inchangés dans ces dernières. Ils notent par ailleurs une hétérogénéité croissante de ces indicateurs parmi les institutions financières. Le repli général et l’accentuation de l’hétérogénéité sont survenus dans la foulée de changements d’ordre réglementaire, comme l’entrée en vigueur en 1995 de lignes directrices sur la liquidité de financement et l’imposition aux banques, en 2000, d’exigences individualisées en matière de levier. En resserrant la gestion des risques de bilan, ces règlements ont vraisemblablement contribué à rendre le secteur bancaire plus résilient.2012-08-16T08:39:25+00:00frUne analyse des indicateurs de risque de bilan au sein des institutions financières canadiennes2012-08-16Le volant de fonds propres contracyclique des banques au Canada : pistes de réflexion
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/12/rsf-1210-xiao.pdf
2010-12-09T11:15:27+00:00frLe volant de fonds propres contracyclique des banques au Canada : pistes de réflexion2010-12-09Household Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata Study
https://www.banqueducanada.ca/2009/06/document-analyse-2009-7/
Utilisant des microdonnées qui proviennent de l'Enquête sur la sécurité financière menée en 1999 et en 2005, les auteurs examinent l'évolution de la dette des ménages et ses implications éventuelles pour la politique monétaire et la stabilité financière.2009-06-29T12:29:06+00:00enHousehold Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata Study2009-06-29Bilan sectorielCrédit et agrégats du créditProductivitéStabilité financièreDiscussion Paper 2009-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/dp09-7.pdfHousehold Debt, Assets, and Income in Canada: A Microdata StudyCésaire MehYaz TerajimaDavid Xiao ChenThomas J. CarterJuin 2009EE2E21E24