Marie Chen - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:04:57+00:00High-Frequency Trading and Institutional Trading Costs
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Au moyen de données relatives au marché des contrats à terme sur obligations du Canada, nous examinons les interactions entre les opérateurs qui pratiquent la négociation à haute fréquence et les investisseurs institutionnels qui prennent d’importantes positions sur ces contrats. Contrairement aux conclusions d’études récentes, nos résultats indiquent que les opérateurs à haute fréquence jouent le rôle de petits fournisseurs de liquidité, et nous rejetons l’hypothèse selon laquelle ils auraient recours à la stratégie de prédation que constitue le parasitisme (back running).2018-02-09T12:24:26+00:00enHigh-Frequency Trading and Institutional Trading Costs2018-02-09Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/swp2018-8.pdfHigh-Frequency Trading and Institutional Trading CostsMarie ChenCorey GarriottFévrier 2018GG1G14G2G20LL1L10