Laurens de Haan - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:02:27+00:00Tail Index Estimation: Quantile-Driven Threshold Selection
https://www.banqueducanada.ca/2019/08/document-de-travail-du-personnel-2019-28/
Bien qu’ils soient rares, les événements les plus extrêmes (p. ex., les crises économiques) ont souvent d’énormes répercussions. Comme l’échantillon est restreint, il est difficile de déterminer avec précision la probabilité de leur survenue.2019-08-02T10:57:48+00:00enTail Index Estimation: Quantile-Driven Threshold Selection2019-08-02Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2019-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/08/swp2019-28.pdfTail Index Estimation: Quantile-Driven Threshold SelectionJon DanielssonLerby ErgunLaurens de HaanCasper G. de VriesAoût 2019CC0C01C1C14C5C58