Marie-Josée Godbout - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:43:14+00:00Reconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples
https://www.banqueducanada.ca/1997/01/document-travail-1997-1/
Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes.1997-01-01T11:31:17+00:00enReconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples1997-01-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1997-1 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp97-1.pdfReconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite SamplesMarie-Josée GodboutSimon van NordenJanvier 1997CC1C15C2C22C3C32FF3F31Unit-Root Tests and Excess Returns
https://www.banqueducanada.ca/1996/08/document-travail-1996-10/
À en croire les résultats de plusieurs études menées récemment, il serait possible de représenter le logarithme des excédents de rendement observés sur le marché des changes et les autres marchés au moyen d'un processus intégré de premier ordre (I(1)).1996-08-02T16:27:52+00:00enUnit-Root Tests and Excess Returns1996-08-02Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1996-10 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-10.pdfUnit-Root Tests and Excess ReturnsMarie-Josée GodboutSimon van NordenAoût 1996CC1C12FF3F31