Grahame Johnson - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:54:58+00:00Revue des opérations sur les marchés liées à la COVID-19 menées par la Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/2023/03/document-analyse-personnel-2023-6/
Ce document présente une revue des programmes exceptionnels que la Banque du Canada a lancés en réponse aux perturbations liées à la pandémie sur les marchés financiers. Il comprend des recommandations visant à faire que les programmes soient structurés adéquatement pour remédier aux tensions financières et économiques qu’ils ciblent lors d’interventions futures.2023-03-29T12:30:26+00:00enRevue des opérations sur les marchés liées à la COVID-19 menées par la Banque du Canada2023-03-29Maladie à coronavirus (COVID-19)Marchés financiersStabilité financièreDocument d'analyse du personnel 2023-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/03/sdp2023-6fr.pdfDocument d'analyse du personnel 2023-6Grahame JohnsonMars 2023DD4D47EE4E41E5GG0G01G1G14G2G21G23HH1H12Quel est l’impact du bilan de la Banque du Canada sur le système bancaire?
https://www.banqueducanada.ca/2022/09/note-analytique-personnel-2022-12/
Nous examinons comment l’évolution du bilan de la Banque du Canada influe sur le système bancaire. L’assouplissement quantitatif a fait grossir le bilan du système bancaire et a amélioré le ratio de liquidité à court terme des banques. Le resserrement quantitatif devrait neutraliser une partie de ces effets. Il sera nécessaire que le système bancaire adapte sa gestion de la liquidité.2022-09-22T10:00:13+00:00frQuel est l’impact du bilan de la Banque du Canada sur le système bancaire?2022-09-22Settlement Balances Deconstructed
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/document-analyse-personnel-2022-13/
En raison de la pandémie de COVID-19, le public s’est davantage intéressé au bilan de la Banque et, plus particulièrement, à la taille des soldes de règlement. Ce document décompose le concept des soldes de règlement, et décrit leur contexte historique, leur état actuel et leur évolution possible à l’avenir.2022-06-08T11:21:10+00:00enSettlement Balances Deconstructed2022-06-08Maladie à coronavirus (COVID-19)Marchés financiersMise en oeuvre de la politique monétaireRecherches menées par les banques centralesStaff Discussion Paper 2022-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/sdp2022-13.pdfStaff Discussion Paper 2022-13Parnell ChuGrahame JohnsonScott KinnearKaren McGuinnessMatthew McNeelyJuin 2022EE5E58E59E6GG0G01Implementation and Effectiveness of Extended Monetary Policy Tools: Lessons from the Literature
https://www.banqueducanada.ca/2020/12/document-analyse-personnel-2020-16/
Ce document d’analyse fait la synthèse d’études portant sur les résultats de divers outils de politique monétaire adoptés alors que l’instrument traditionnel, le taux directeur, était contraint par sa valeur plancher. Nous soulignons les problèmes qui peuvent survenir lorsque ces outils sont utilisés par les banques centrales de petites économies ouvertes.2020-12-23T11:31:04+00:00enImplementation and Effectiveness of Extended Monetary Policy Tools: Lessons from the Literature2020-12-23Mise en oeuvre de la politique monétairePolitique monétaireTransmission de la politique monétaireStaff Discussion Paper 2020-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/12/sdp2020-16.pdfStaff Discussion Paper 2020-16Grahame JohnsonSharon KozickiRomanos PriftisLena SuchanekJonathan WitmerJing YangDécembre 2020EE5E52E58E6E63Exposé sur les monnaies électroniques
https://www.banqueducanada.ca/2014/04/expose-sur-les-monnaies-electroniques/
Lors d’une séance d’information sur la monnaie électronique tenue devant le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Grahame Johnson et Lukasz Pomorski ont présenté les innovations apportées aux systèmes de paiement au Canada ainsi que les besoins économiques auxquels elles répondent.2014-04-02T15:54:19+00:00Exposé sur les monnaies électroniques2014-04-02Grahame JohnsonLukasz PomorskiExamen détaillé des exigences de fonds propres associées aux activités de négociation
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/12/rsf-1211-johnson.pdf
2012-01-20T11:14:30+00:00frExamen détaillé des exigences de fonds propres associées aux activités de négociation2012-01-20Répercussions des nouvelles normes comptables sur le bilan de la Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/2007/05/document-analyse-2007-2/
L'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a instauré de nouvelles normes comptables relatives à l'évaluation et à la présentation des instruments financiers. Ces normes s'appliquent à la Banque du Canada à compter de 2007. Par suite de ce remaniement, la Banque a entrepris d'évaluer à la juste valeur son portefeuille de bons du Trésor du […]2007-05-07T14:28:56+00:00frRépercussions des nouvelles normes comptables sur le bilan de la Banque du Canada2007-05-07Cadre de la politique monétaireInstitutions financièresDiscussion Paper 2007-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/dp07-2-f.pdfRépercussions des nouvelles normes comptables sur le bilan de la Banque du CanadaGrahame JohnsonMark ZelmerMai 2007EE5E58MM4La dynamique de la courbe de rendement des obligations du gouvernement canadien de 1986 à 2003
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/johnson-f.pdf
Cet article décrit une base de données historique que la Banque du Canada a créée sur les courbes de rendement coupon zéro des obligations du gouvernement canadien. Il présente en outre les résultats d'une première analyse statistique du comportement des taux d'intérêt coupon zéro (ou taux au comptant) au cours de l'ensemble de la période d'observation et de deux sous-périodes distinctes. L'article porte plus précisément sur les points suivants : l'évolution en niveau de taux d'intérêt clés et de certains attributs représentatifs des courbes de rendement; les variations quotidiennes de ces taux d'intérêt et de ces attributs; la détermination d'un nombre relativement restreint de facteurs qui ont dicté le comportement de la courbe de rendement; et le rendement total qu'on aurait obtenu en détenant des obligations de diverses échéances pendant une durée précise.2004-12-24T07:40:44+00:00frLa dynamique de la courbe de rendement des obligations du gouvernement canadien de 1986 à 20032004-12-24An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/2004/12/document-de-travail-2004-48/
Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie.2004-12-01T10:29:10+00:00enAn Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates2004-12-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2004-48 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp04-48.pdfAn Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest RatesDavid BolderGrahame JohnsonAdam MetzlerDécembre 2004CC0C6EE4GG1Measuring Interest Rate Expectations in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2003/09/document-de-travail-2003-26/
Les attentes des marchés financiers concernant les décisions futures de la Banque du Canada en matière de politique monétaire occupent une place importante dans le processus décisionnel de l'institution, et on peut les mesurer à l'aide de diverses sources. L'auteur élabore un modèle simple pour mesurer spécifiquement les attentes de taux d'intérêt implicites dans les rendements courants du marché monétaire.2003-09-02T12:22:26+00:00enMeasuring Interest Rate Expectations in Canada2003-09-02Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 2003-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-26.pdfMeasuring Interest Rate Expectations in CanadaGrahame JohnsonSeptembre 2003GG1