Ingrid Lo - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T09:56:40+00:00High-Frequency Trading around Macroeconomic News Announcements: Evidence from the U.S. Treasury Market
https://www.banqueducanada.ca/2014/12/document-travail-2014-56/
Dans cette étude, les auteurs observent les ordres de marché à haute fréquence et les ordres à cours limité sur le marché des titres du Trésor américain aux environs d’annonces macroéconomiques importantes. Les auteurs utilisent un événement exogène, soit le lancement d’i-Cross par BrokerTec à la fin de 2007, pour analyser l’incidence des activités de négociation à haute fréquence sur la liquidité et l’efficience des prix.2014-12-12T11:10:36+00:00enHigh-Frequency Trading around Macroeconomic News Announcements: Evidence from the U.S. Treasury Market2014-12-12Marchés financiersWorking Paper 2014-56https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/12/wp2014-56.pdfHigh-Frequency Trading around Macroeconomic News Announcements: Evidence from the U.S. Treasury MarketGeorge JiangIngrid LoGiorgio ValenteDécembre 2014GG1G10G12G14Belief Dispersion and Order Submission Strategies in the Foreign Exchange Market
https://www.banqueducanada.ca/2011/03/document-travail-2011-8/
Les auteurs examinent empiriquement comment la dispersion des croyances des investisseurs influence le choix des ordres que ceux-ci passent sur le marché des changes. D'après les travaux antérieurs, la dispersion des attentes quant aux nouvelles macroéconomiques à venir a une nette incidence sur la dynamique des prix et le volume des transactions sur le marché des changes et les autres marchés financiers à l'approche de l'annonce de données macroéconomiques.2011-03-03T08:53:33+00:00enBelief Dispersion and Order Submission Strategies in the Foreign Exchange Market2011-03-03Structure de marché et établissement des prixTaux de changeWorking Paper 2011-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/03/wp11-8.pdfBelief Dispersion and Order Submission Strategies in the Foreign Exchange MarketIngrid LoStephen SappMars 2011DD4GG1Private Information Flow and Price Discovery in the U.S. Treasury Market
https://www.banqueducanada.ca/2011/02/document-travail-2011-5/
Les études réalisées à ce jour montrent que les prix des obligations du Trésor américain réagissent surtout aux chocs d'information publique, tels les nouvelles et événements macroéconomiques. La littérature indique aussi que les flux d'information privée hétérogène jouent un rôle appréciable dans l'établissement des prix de ces titres.2011-02-17T08:13:43+00:00enPrivate Information Flow and Price Discovery in the U.S. Treasury Market2011-02-17Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2011-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/02/wp11-5.pdfPrivate Information Flow and Price Discovery in the U.S. Treasury MarketGeorge JiangIngrid LoFévrier 2011GG1G12G14Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market
https://www.banqueducanada.ca/2008/07/document-travail-2008-22/
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.2008-07-08T09:50:18+00:00enInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market2008-07-08Marchés financiersWorking Paper 2008-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-22.pdfInformation Shocks, Jumps, and Price Discovery – Evidence from the U.S. Treasury MarketGeorge JiangIngrid LoAdrien VerdelhanJuillet 2008GG1G12G14La formation des prix et l’offre de liquidité sur les marchés des titres d’État européens et canadiens
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/rsf-0607-dsouza.pdf
2007-06-24T14:45:36+00:00frLa formation des prix et l’offre de liquidité sur les marchés des titres d’État européens et canadiens2007-06-24Price Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income Markets
https://www.banqueducanada.ca/2007/04/document-de-travail-2007-27/
Les différences de structure de marché peuvent influer sur la manière dont l'information fondamentale est intégrée aux prix. Le degré élevé de transparence en amont et en aval des transactions et les rigoureuses obligations de cotation sur les marchés européens de titres d'État assurent l'efficience informationnelle des prix.2007-04-03T12:42:02+00:00enPrice Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income Markets2007-04-03Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixTaux d'intérêtWorking Paper 2007-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-27.pdfPrice Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income MarketsChris D'SouzaIngrid LoStephen SappAvril 2007GG1G12G14G15Order Aggressiveness and Quantity: How Are They Determined in a Limit Order Market?
https://www.banqueducanada.ca/2007/03/document-de-travail-2007-23/
Les placeurs d'ordres sur un marché avec carnet doivent décider à la fois de la compétitivité et de la taille de l'ordre. Au moyen de leur propre modèle à équations simultanées, les auteurs étudient empiriquement comment ces décisions sont prises en commun sur le marché des changes.2007-03-10T11:36:17+00:00enOrder Aggressiveness and Quantity: How Are They Determined in a Limit Order Market?2007-03-10Marchés financiersTaux de changeWorking Paper 2007-23 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/03/wp07-23.pdfOrder Aggressiveness and Quantity: How Are They Determined in a Limit Order Market?Ingrid LoStephen SappMars 2007GG1G14A Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
https://www.banqueducanada.ca/2006/03/document-de-travail-2006-8/
Les cambistes qui ont accès à un carnet électronique d'ordres à cours limité peuvent observer les variations intrajournalières des prix et de la profondeur affichés aux meilleures limites.2006-03-06T13:00:04+00:00enA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market2006-03-06Marchés financiersTaux de changeWorking Paper 2006-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-8.pdfA Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order MarketIngrid LoStephen SappMars 2006CC3DD8FF3F31An Evaluation of MLE in a Model of the Nonlinear Continuous-Time Short-Term Interest Rate
https://www.banqueducanada.ca/2005/12/document-de-travail-2005-45/
L'auteure compare l'efficacité de trois méthodes d'approximation gaussienne — proposées par Nowman (1997), Shoji et Ozaki (1998) et Yu et Phillips (2001) — pour l'estimation d'un modèle en temps continu non linéaire du taux d'intérêt à court terme.2005-12-03T11:40:06+00:00enAn Evaluation of MLE in a Model of the Nonlinear Continuous-Time Short-Term Interest Rate2005-12-03Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2005-45 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-45.pdfAn Evaluation of MLE in a Model of the Nonlinear Continuous-Time Short-Term Interest RateIngrid LoDécembre 2005CC1EE4Order Submission: The Choice between Limit and Market Orders
https://www.banqueducanada.ca/2005/12/document-de-travail-2005-42/
Sur la plupart des marchés financiers, les investisseurs peuvent placer aussi bien des ordres à cours limité que des ordres au mieux, mais les raisons de leur choix ne sont pas toujours claires.2005-12-02T11:23:23+00:00enOrder Submission: The Choice between Limit and Market Orders2005-12-02Institutions financièresStructure de marché et établissement des prixTaux de changeWorking Paper 2005-42 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-42.pdfOrder Submission: The Choice between Limit and Market OrdersIngrid LoStephen SappDécembre 2005DD4GG1