John M. Maheu - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:15:07+00:00Real Time Detection of Structural Breaks in GARCH Models
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Pour estimer les modèles GARCH susceptibles de compter un nombre indéterminé de ruptures structurelles, les auteurs proposent une méthode séquentielle de Monte-Carlo. Celle-ci fait appel à des techniques de filtrage particulaire qui permettent l'actualisation rapide et efficace de valeurs postérieures et de prévisions en temps réel.2009-11-15T14:35:46+00:00enReal Time Detection of Structural Breaks in GARCH Models2009-11-15Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2009-31 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp09-31.pdfReal Time Detection of Structural Breaks in GARCH ModelsZhongfang HeJohn M. MaheuNovembre 2009CC1C11C15C2C22C5C53