Miroslav Misina - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:29:50+00:00La modélisation de l’évolution des taux de défaillance sectoriels en situation de crise : l’importance des non-linéarités
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2012-01-24T16:25:30+00:00frLa modélisation de l’évolution des taux de défaillance sectoriels en situation de crise : l’importance des non-linéarités2012-01-24Le comportement du portefeuille des prêts aux entreprises du secteur bancaire canadien selon différents scénarios de crise
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/rsf-0607-misina.pdf
2012-01-24T15:25:36+00:00frLe comportement du portefeuille des prêts aux entreprises du secteur bancaire canadien selon différents scénarios de crise2012-01-24La procyclicité et la constitution de provisions bancaires : enjeux conceptuels, approches et observations empiriques
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2009-06-21T10:31:46+00:00frLa procyclicité et la constitution de provisions bancaires : enjeux conceptuels, approches et observations empiriques2009-06-21Le crédit, les prix des actifs et les tensions financières au Canada
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2008-12-21T13:35:39+00:00frLe crédit, les prix des actifs et les tensions financières au Canada2008-12-21Non-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing
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La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.2008-09-08T11:39:07+00:00enNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing2008-09-08Stabilité financièreWorking Paper 2008-30 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-30.pdfNon-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress TestingMiroslav MisinaDavid TessierSeptembre 2008CC1C15GG2G21G3G33La contribution de la Banque du Canada à la simulation de crise menée en 2007 dans le cadre du PESF
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/rsf-0608-coletti.pdf
2008-06-21T16:45:38+00:00frLa contribution de la Banque du Canada à la simulation de crise menée en 2007 dans le cadre du PESF2008-06-21Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2008/04/document-de-travail-2008-10/
Dans les analyses historiques, on associe généralement les crises financières aux périodes d'expansion du crédit et aux déséquilibres de prix sur le marché des actifs. Par conséquent, un groupe de variables réunissant à la fois des mesures du crédit et du prix des actifs pourrait-il servir à prévoir les crises?2008-04-08T12:03:38+00:00enCredit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada2008-04-08Crédit et agrégats du créditStabilité financièreWorking Paper 2008-10 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-10.pdfCredit, Asset Prices, and Financial Stress in CanadaMiroslav MisinaGreg TkaczAvril 2008EE5GG1G10Stress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector
https://www.banqueducanada.ca/2006/12/document-de-travail-2006-47/
La conduite de simulations de crise (stress testing) sert de façon générale à évaluer la performance d'une entité dans des conditions de fonctionnement anormales.2006-12-04T16:20:12+00:00enStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking Sector2006-12-04Institutions financièresStabilité financièreWorking Paper 2006-47 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-47.pdfStress Testing the Corporate Loans Portfolio of the Canadian Banking SectorMiroslav MisinaDavid TessierShubhasis DeyDécembre 2006CC1C15GG2G21G3G33Benchmark Index of Risk Appetite
https://www.banqueducanada.ca/2006/05/document-de-travail-2006-16/
Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.2006-05-02T12:13:26+00:00enBenchmark Index of Risk Appetite2006-05-02Marchés financiersModèles économiquesWorking Paper 2006-16 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp06-16.pdfBenchmark Index of Risk AppetiteMiroslav MisinaMai 2006GG1G12Risk Perceptions and Attitudes
https://www.banqueducanada.ca/2005/06/document-de-travail-2005-17/
Les changements de la perception du risque ont servi à expliquer dans divers contextes l'évolution à court terme des marchés financiers, les phénomènes d'amplification des fluctuations sur ces marchés ainsi que les périodes d'« exubérance irrationnelle ».2005-06-01T14:41:19+00:00enRisk Perceptions and Attitudes2005-06-01Marchés financiersModèles économiquesWorking Paper 2005-17 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp05-17.pdfRisk Perceptions and AttitudesMiroslav MisinaJuin 2005DD8D81D84GG1G12