Gert Peersman - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:44:52+00:00Time-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. Economy
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Les auteurs se servent de modèles vectoriels autorégressifs dotés de coefficients variables et d’une volatilité stochastique pour étudier comment ont évolué au fil du temps les effets dynamiques des chocs d’offre pétroliers sur l’économie américaine. Les auteurs notent une baisse prononcée de l’élasticité-prix de la demande de pétrole à court terme depuis le milieu des années 1980.2012-01-25T13:43:10+00:00enTime-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. Economy2012-01-25Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2012-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/01/wp2012-02.pdfTime-Varying Effects of Oil Supply Shocks on the U.S. EconomyChristiane BaumeisterGert PeersmanJanvier 2012EE3E31E32QQ4Q43The Role of Time-Varying Price Elasticities in Accounting for Volatility Changes in the Crude Oil Market
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Depuis 1986, la volatilité du prix réel du pétrole brut a systématiquement augmenté, alors que celle de la production pétrolière s’est atténuée depuis le début des années 1990. Les auteurs se penchent sur les raisons de cette évolution. Ils montrent que celle-ci s’explique vraisemblablement par le fait que les élasticités-prix à court terme de la demande et de l’offre d’or noir ont toutes deux considérablement diminué depuis la deuxième moitié des années 1980.2011-11-29T14:06:15+00:00enThe Role of Time-Varying Price Elasticities in Accounting for Volatility Changes in the Crude Oil Market2011-11-29Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2011-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2011/11/wp2011-28.pdfThe Role of Time-Varying Price Elasticities in Accounting for Volatility Changes in the Crude Oil MarketChristiane BaumeisterGert PeersmanNovembre 2011EE3E31E32QQ4Q43